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阿摩:不要懷疑自己的方向,做就對了
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科目:風險管理制度與實務
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1(C).
39.銀行發行票券或債券商品,迄今仍流通在外的餘額,實務上係稱為下列何者?
(A)買入票券或債券
(B)金融資產
(C)金融負債
(D)長部位
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2(D).
1.下列何者是合理的風險管理觀念?
(A)不宜使用相同風險標準看待所有員工,但部屬的責任要大於主管
(B)組織的前台與中台部門均要面對風險挑戰,只有後台部門不用
(C)風險管理的決策,「從上而下」比「由下往上」更重要
(D)處理風險問題宜乘風破浪、順勢而為,避免搞得驚濤駭浪、民不聊生
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3(D).
14.銀行之放款利率=基準利率+風險加減碼,有關風險加減碼下列何者錯誤?
(A)信用等級加碼
(B)外匯實績加減碼
(C)存款實績加減碼
(D)借款實績加減碼
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4(B).
27.下列何者不屬於內部評等法(IRB 法)之信用風險資本計提的決定因素?
(A)違約機率
(B)存續期間
(C)違約損失率
(D)信用暴險值
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5(A).
X
47.大直銀行的內部評等法,對 AAA 級授信客戶,設定 14%風險權數,低於標準法使用的 20%,若該銀行承作此客戶 10 億元「無擔保授信」,請問兩種方法相差多少資本計提額?
(A) 0.6 億元
(B) 0.048 億元
(C) 0.112 億元
(D) 0.128 億元
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6(D).
48.假設常態情況的容忍水準為 1%,殖利率標準差為 0.5%,β為敏感性係數為 0.5,下列敘述何者正確?
(A) VaR=0-2.325×1×0.005
(B) VaR=0-2.325×1×0.01
(C) VaR=0-2.325×0.5×0.01
(D) VaR=0-2.325×0.5×0.005
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7(C).
X
53.依主管機關現行資本適足率規定,以「非自用住宅」當作擔保品,其風險權數應如何訂定?
(A)一律以貸放比率(Loan to Value; LTV)為基礎劃分
(B)一律適用 100%風險權數
(C)一律適用 45%風險權數
(D)一律適用 35%風險權數
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8(B).
X
58. A 銀行民國 106 年底淨值為新臺幣(以下同)1,200 億元,107 年 1 月對非為利害關係人之同一法人最高授信總餘 額不得超過多少?
(A) 60 億元
(B) 120 億元
(C) 180 億元
(D) 240 億元
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9(C).
X
18.衡量企業取得資金之後的經營效能,下列何者錯誤?
(A)存貨週轉率越高企業經營效能越好
(B)應收帳款週轉率越高企業經營效能越好
(C)總資產週轉率越高企業經營效能越好
(D)應付帳款週轉率越高企業經營效能越好
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10(B).
X
45.商業銀行會衍生信用風險的金融業務包括,表內的企業金融業務與消費金融業務及表外的衍生性和非衍生性業 務。關於表外非衍生性業務,下列敘述何者錯誤?
(A)選擇權
(B)擔保信用狀
(C)未動用額度的「承諾協議書」
(D)循環式包銷融資
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11(C).
49.根據金管會規定,本國銀行在大陸地區的授信、投資與資金拆存總額,不得高於銀行淨值的多少比重?
(A) 2 倍
(B) 1.5 倍
(C) 1 倍
(D) 0.5 倍
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12(C).
10.關於財務比率分析,下列敘述何者錯誤?
(A)企業預付費用變高而導致速動比率降低時,其短期償債能力即變差
(B)企業財務槓桿比率愈高,承擔之財務風險即愈大
(C)企業存貨週轉率愈高,意味庫存管理能力愈差及資金積壓愈多
(D)企業應收帳款週轉率愈高,意味現金回收速度即越快
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13(D).
41.有關市場風險,下列敘述何者錯誤?
(A)外匯由各國央行發行,因此外匯無個別市場風險,毋須計提此類風險的資本需求額,只計提一般市場風 險的資本需求額
(B)一般市場風險反映總體經濟產生的價格波動
(C)個別市場風險反映金融工具產生的價格波動
(D)石油、貴金屬的價格波動風險,係由個別市場風險及一般市場風險構成
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14(C).
50.有關 Moody’s 對公司債等級的定量分析,下列敘述何者正確? A.主要指標為利息保障倍數 B.主要指標 為經營效能 C.次要指標為短期償債能力,財務指標是負債比率與財務槓桿比率 D.次要指標為長期償債 能力,用以判斷公司是否舉債過多
(A)僅 AC
(B)僅 BC
(C)僅 AD
(D)僅 CD
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15(D).
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26.保險業經營人身保險業務,其風險構成項目包括下列哪些? A.保險風險 B.利率風險 C.資產風險 D. 資產負債配置風險
(A)僅 AB
(B)僅 CD
(C)僅 ABC
(D) ABCD
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16(C).
55.有關信用風險各項指標的計算,下列何項計算公式錯誤?
(A)表外非衍生性業務的信用相當額 = 交易金額 × 信用轉換係數
(B)表外衍生性業務的信用相當額 = 當期暴險額 + 潛在暴險額
(C)資本適足率 = 第一類合格資本/風險性資產
(D)損失準備覆蓋率 = 損失準備/不良授信資產
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17(D).
9.企業授信案件之訂價原則,應考慮下列哪些風險貼水因子? A.信用等級加碼 B.借款期別加碼 C.擔保品成數或比例加碼 D.授信展望加減碼
(A)僅 AC
(B)僅 BD
(C)僅 ABC
(D) ABCD
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18(C).
4.有關銀行財務處的直接成本和間接成本管理,下列敘述何者錯誤?
(A)財務處轄下資金調撥部經理的薪水,是該部的直接成本
(B)財務處轄下資金調撥部經理的薪水,是上級單位財務處的直接成本
(C)財務處處長的薪水,是轄下資金調撥部的直接成本
(D)財務處處長的薪水,是財務處的直接成本
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19(B).
7.下列何者不屬於回收風險的構成因素?
(A)擔保品
(B)息票利率
(C)第三人保證
(D)契約保障條款
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20(D).
12.有關授信業務的承諾費用(Up-Front Fee),下列敘述何者錯誤?
(A)此項費用適用在融資額度內,尚未動用的部分
(B)借戶在融資額度內尚未動用的部分,不須負擔利息費用,惟須支付承諾費用
(C)銀行給予借戶隨時動用款項,因而承擔「再融資風險」
(D)銀行給予借戶隨時動用款項,因而承擔「再投資風險」
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21(B).
33.評估債券之「利率敏感性係數」,是以「Present Value of Basis Point;PVBP」指標為代表,試問實務上所稱 1 BP 為下列何者?
(A)0.001%
(B)0.01%
(C)0.1%
(D)1%
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22(C).
44.銀行的營業單位遇到資金不足時,透過聯行往來取得資金適用的利率,係指下列何者?
(A)存款利率
(B)放款利率
(C)借用利率
(D)供應利率
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23(D).
45.關於成本與收入觀念,下列敘述何者錯誤?
(A)投資中心包括在責任中心體系內
(B)成本中心追求最低成本,利潤中心強調利潤最高
(C)成本中心的主管通常無權決定產品售價
(D)任何收入中心的主管,均應有權決定行銷產品的數量多寡與售價高低
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24(C).
56.有關授信業務之回收風險構成因素及其效益,不包含下列何者?
(A)契約保障條款:效益為積極採取法律行動矯正
(B)擔保品:效益為將信用風險移轉為資產風險
(C)建立拍賣市場:效益為損失回收
(D)第三人保證:效益為風險由借款人移轉為借款人與保證人
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25(D).
40.「資本適足比率」的分子分母項目,為下列何者?
(A)負債與風險性資產之比率
(B)固定資產與風險性資產之比率
(C)自有資本與固定資產之比率
(D)自有資本與風險性資產之比率
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