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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第四季-期貨交易理論與實務#3961
> 試題詳解
同上題,假設在三月和五月的豬腩期貨價格分別為130美分/每磅、154美分/每磅的時候,交易人將上述的策略做結清,則其損益為多少?(假設每交易單位為40,000英鎊,且此交易人只個別交易1單位的期貨)
(A)損失80萬美分
(B)獲利80萬美分
(C)損失40萬美分
(D)獲利40萬美分
答案:
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統計:
A(3), B(8), C(4), D(13), E(0) #166648
詳解 (共 1 筆)
cparalph1
B1 · 2026/06/13
#7406345
核心記法: 算跨期價差時,只要用**「平...
(共 146 字,隱藏中)
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相關試題
同上題,假設在三月和五月的豬腩期貨價格分別為130美分/每磅、139美分/每磅的時候,交易人將上述的策略做結清,則其損益為多少?(假設每交易單位為40,000英鎊,且此交易人只個別交易1單位的期貨) (A)損失20萬美分 (B)獲利20萬美分 (C)損失40萬美分 (D)獲利40萬美分
#166647
47、 同上題,假設在三月和五月的猪腩期貨價格分別為 130 美分/每磅、139 美分/每磅的時候,交易人將上述的策略做結清,則其損益為多少?(假設每交易單位為 40,000 磅,且此交易人只個別交易 1單位的期貨) (A) 損失 20 萬美分 (B) 獲利20 萬美分 (C) 損失 40 萬美分 (D) 獲利 40 萬美分
#1259405
48、 同上題,假設在三月和五月的猪腩期貨價格分別為 130 美分/每磅、154 美分/每磅的時候,交易人將上述的策略做結清,則其損益為多少?(假設每交易單位為 40,000 磅,且此交易人只個別交易 1單位的期貨) (A) 損失 80 萬美分 (B) 獲利80 萬美分 (C) 損失 40 萬美分 (D) 獲利 40 萬美分
#1259406
145.同上題,假設在3月和5月的原油期貨價格分別為78美分/每桶、82美分/每桶的時候,交易人將上述的策略做結清,則其損益為多少?(假設每交易單位為 1,000桶,且此交易人只個別交易1單位的期貨)(A)損失 2,000美分 (B)獲利 2,000美分 (C)損失 1,000美分 (D)獲利 1,000美分。
#243071
146.同上題,假設在3月和5月的原油期貨價格分別為78美分/每桶、90美分/每桶的時候,交易人將上述的策略做結清,則其損益為多少?(假設每交易單位為 1,000桶,且此交易人只個別交易1單位的期貨)(A)損失 7,000美分 (B)獲利 7,000美分 (C)損失 4,000美分 (D)獲利 4,000美分。
#243072
兀鷹價差交易(Condor Spread)與蝶狀價差交易(Butterfly Spread)之間的差異為何? (A)兀鷹價差交易包含三組價差交易之結合;蝶狀價差交易則包含兩種 (B)兀鷹價差交易為同一商品期貨市場;蝶狀價差交易為不同商品期貨市場 (C)兀鷹價差交易中無共同交割月份之契約;蝶狀價差交易則包含一共同之交割月份 (D)兀鷹價差交易為同一商品期貨;蝶狀價差交易為不同商品期貨
#166649
下列何者選擇權策略在標的物價格下跌幅度很大,也能夠獲利? (A)買進混合價差策略 (B)買進蝶狀價差策略 (C)放空跨式部位 (D)買進水平價差策略
#166650
下列何種交易策略為大幅看空黃金期貨? (A)賣黃金期貨賣權,賣黃金期貨 (B)買黃金期貨賣權,賣黃金期貨 (C)買黃金期貨賣權,買黃金期貨 (D)選項ABC皆非
#166651
其他條件不變時,到期期限越長的買權價值會: (A)越高 (B)越低 (C)不受影響 (D)可能越高,可能越低
#166652
買入期貨買權,同時賣出相同履約價格之賣權,其損益類似: (A)買入期貨 (B)賣出期貨 (C)買入期貨賣出期貨買權 (D)買入期貨買入期貨賣權
#166653
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