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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第二季-期貨交易理論與實務#3957
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同時賣出相同標的物與到期日期的買權與賣權,但買權的履約價格較賣權為高,在何種情況下較可能產生獲利?
(A)標的物價格波動不大時
(B)標的物價格大漲
(C)標的物價格大跌
(D)選項ABC皆非
答案:
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統計:
A(20), B(13), C(3), D(1), E(0) #166350
詳解 (共 1 筆)
cparalph1
B1 · 2026/06/05
#7396225
當市場波動不大,標的物價格像死水一樣停留...
(共 130 字,隱藏中)
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同時賣出相同標的物與到期日期的買權與賣權,但買權的履約價格較賣權為高,在何種情況下較可能產生獲利? (A)標的物價格波動不大時 (B)標的物價格大漲 (C)標的物價格大跌 (D)選項ABC皆非
#166657
以下有關深度價外選擇權之敘述何者有誤? A.買方執行權利機會極大;B.權利金極少;C.流動性低;D.履約價值大於0 (A)僅A、C、D (B)僅A、D (C)僅B、D (D)僅B、C
#166351
假設預期S&P500期貨價格將快速下跌,下列何項部位產生較大利潤? (A)買進S&P500期貨賣權 (B)賣出S&P500期貨賣權 (C)賣出S&P500期貨買權 (D)買進S&P500期貨買權
#166352
買進十二月S&P500期貨買權(call),履約價格800,權利金為30,同時買進十二月S&P500期貨賣權(Put),履約價格800,權利金為10,此種交易策略是: (A)水平價差交易(HorizontalSpread) (B)上跨式交易(Top Straddle) (C)垂直價差交易(VerticalSpread) (D)下跨式交易(BottomStraddle)
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按照目前規定下列何者可以擔任造市者? (A)期貨經紀商 (B)證券經紀商 (C)期貨自營商 (D)證券自營商
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本土期貨契約價格撮合方式為: (A)逐筆撮合 (B)集合競價 (C)開盤採集合競價、盤中採逐筆撮合 (D)開盤採集合競價、盤中及收盤採逐筆撮合
#166355
依臺指選擇權契約之相關規定,如果現在是一月底,則上市的指數選擇權契約有: (A)一月、二月、三月、六月、九月 (B)二月、三月、六月、九月、十二月 (C)二月、三月、四月、六月、九月 (D)三月、六月、九月、十二月、次一年三月
#166356
我國指數選擇權之權利金每日最大漲跌點數: (A)以前一營業日權利金收盤價之百分之七為限 (B)以前一營業日權利金收盤價之百分之十為限 (C)以前一營業日臺灣證券交易所發行量加權股價指數收盤價之百分之七為限 (D)以前一營業日臺灣證券交易所發行量加權股價指數收盤價之百分之十為限
#166357
報價型態有兩種:參考報價(ReferenceQuote)及確定報價(FirmQuote),按照目前臺指選擇權相關規定造市者提供的報價型態為: (A)參考報價 (B)確定報價 (C)開盤前為參考報價、開盤後為確定報價 (D)視交易人需要,造市者再決定提供的方式
#166358
依據臺灣期貨交易所之業務規則規定,期貨交易所得對下列何者訂定部位限制? A.委託人;B.期貨商;C.結算會員;D期貨交易輔助人 (A)A.、B.、C.、D. (B)僅A.、B.、C. (C)僅B.、C.、D. (D)僅B.、C.
#166359
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