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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第二季-期貨交易理論與實務#3957
> 試題詳解
在基差(現貨價格-期貨價格)為+2時,賣出現貨並買入期貨,在基差為多少時結清部位會獲利?
(A)4
(B)2
(C)3
(D)-1
答案:
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統計:
A(13), B(10), C(8), D(152), E(0) #166342
詳解 (共 1 筆)
611
B1 · 2018/05/19
#2799914
看空現貨 看多期貨 使基差轉弱因此選擇D...
(共 29 字,隱藏中)
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39、 ( ) 在基差(現貨價格-期貨價格)為+3 時,賣出現貨並買入期貨,在基差為多少時結清部位會獲利? (A) 5 (B) 4 (C) 3 (D) 2
#1265944
在基差(現貨價格-期貨價格)為-3時,賣出現貨並買入期貨,在基差為多少時結清部位會損失? (A)-5 (B)-4 (C)-3 (D)-2
#166387
在基差(現貨價格-期貨價格)為+3時,賣出現貨並買入期貨,在基差為多少時結清部位會獲 利? (A)5 (B)4 (C)3 (D)2
#166799
99.在基差(現貨價格-期貨價格)為-1時,賣出現貨並買入期貨,在基差為多少時結清部位會損失?(A)-6 (B)-4 (C)-2 (D)0。
#243025
100.在基差(現貨價格-期貨價格)為+3時,賣出現貨並買入期貨,在基差為多少時結清部位會獲利?(A)5 (B)4 (C)3 (D)2。
#243026
43. 在基差(現貨價格-期貨價格)為-1時,賣出現貨並買入期貨,在基差為多少時結清部位會損失? (A)-6 (B)-4 (C)-2 (D)0
#2009794
39. 在基差(現貨價格-期貨價格)為+3 時,賣出現貨並買入期貨,在基差為多少時結清部位會獲利? (A)5 (B)4 (C)3 (D)2
#3172225
同市場價差交易是否能獲利,取決於兩個不同交割月份期貨的什麼? (A)商品價格 (B)持有成本 (C)到期時間 (D)商品特性
#166343
若十二月時之英鎊即期匯率為1.5800,美金和英鎊之三個月即期利率分別為4%及8%,六個月期即期利率分別為4.5%及8.5%,則合理之三個月期貨價格應為: (A)1.5164 (B)1.5248 (C)1.5484 (D)1.5642
#166344
同上題,合理之六月期貨價格為多少? (A)1.5168 (B)1.5246 (C)1.5484 (D)1.5642
#166345
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