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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第三季-期貨交易理論與實務#3959
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如果預期黃金價格將大幅波動,但不確定其方向是上漲或下跌,可採取下列何種交易?
(A)買入黃金期貨賣權,同時賣出黃金期貨買權
(B)買入黃金期貨買權,同時賣出黃金期貨賣權
(C)買入黃金期貨買權,同時買入黃金期貨賣權
(D)賣出黃金期貨買權,同時賣出黃金期貨賣權
答案:
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統計:
A(12), B(5), C(52), D(2), E(0) #166509
詳解 (共 1 筆)
finicl
B1 · 2021/11/14
#5210122
同時買入買權與賣權,形成買入跨式或勒式策...
(共 23 字,隱藏中)
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124.如果預期黃金價格將大幅波動,但不確定其方向是上漲或下跌,可採取下列何種交易?(A)買入黃金期貨買權,同時買入黃金期貨賣權 (B)買入黃金期貨買權,同時賣出黃金期貨賣權 (C)買入黃金期貨賣權,同時賣出黃金期貨買權 (D)賣出黃金期貨買權,同時賣出黃金期貨賣權。
#243269
某一交易人判斷利率近期內上漲,但他想限定其風險在一定的限度之內,以下何者為適當之債券期貨選擇權投資策略? (A)買入跨式部位(LongStraddle) (B)賣出跨式部位(ShortStraddle) (C)買權看多價差交易 (D)賣權看空價差交易
#166510
某一交易人買入六月履約價格為68之公債期貨賣權,權利金為1-56,同時賣出六月履約價格為62之公債期貨賣權,權利金為0-21,此構成: (A)看多賣權價差交易(BullPutSpread) (B)看空賣權價差交易(BearPutSpread) (C)對角價差交易(DiagonalSpread) (D)賣出跨式部位(ShortStraddle)
#166511
五月十二日,五月份S&P500指數期貨價格為474.20,則當期貨價格變動時,對S&P500期貨買權價格變動之影響為: (A)五月份履約價465之價格變動額大於五月份履約價480之買權 (B)六月份履約價475之價格變動額大於六月份履約價465之買權 (C)七月份履約價480之價格變動額大於六月份履約價475之買權 (D)七月份履約價475之價格變動額等於期貨價格變動額
#166512
期貨市場風險防衛體系中事前處理機制為:A.結算所與結算會員之設置;B.保證金;C.交割結算基金之設置 (A)僅A. (B)僅B. (C)僅C. (D)A.與B.
#166513
TAIFEX公債期貨之報價方式何者正確? (A)採殖利率報價 (B)採含息之價格報價 (C)採除息之價格報價 (D)以一千元面額為報價單位
#166514
三十天期利率期貨契約所採行之短期利率指標,為台灣集中保管結算所之SIRIS所編製的: (A)1月期成交累計利率指標 (B)3月期成交累計利率指標 (C)6月期成交累計利率指標 (D)9月期成交累計利率指標
#166515
臺灣期貨商的客戶出金時,若客戶提領的金額未超過其多餘的保證金,則臺灣期貨商的處理是: (A)開支票給客戶去提款 (B)由出納人員以現金交給客戶 (C)由客戶保證金專戶匯款至客戶的銀行帳戶 (D)法規沒有規定
#166516
期貨商之客戶若以電話下單,業務員於接收客戶下單內容後,必須複誦其內容,若複誦內容客戶無異議,但委託成交回報後,客戶卻說業務員下錯單,則責任歸屬為: (A)業務員必須賠償 (B)以複誦的內容為準,來判定責任 (C)以客戶自己下單的內容為準,來判定責任 (D)實務上並沒有規定責任判定的方法
#166517
依臺灣期貨交易所業務規則之規定,期貨商經營經紀及自營期貨業務者,應於每次買賣時如何區別經紀或自營買賣? (A)以電話錄音區別 (B)以書面文件區別 (C)以電話錄音及書面文件區別 (D)無需區別
#166518
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