於實際應用上，利用線性迴歸式來估計最小風險避險比例，即△S＝a＋b△F＋誤差項。其中△S與△F分別為現貨與期貨價格變動，a與b分別為係數。同時，Var（△S）=50%，Var（誤差項）=10%，其中Var為變異數。試問避險績效為何？
(A)0.8
(B)0.2
(C)0.4
(D)0.1

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統計： A(31), B(10), C(13), D(6), E(0) #166687

詳解 (共 1 筆)

#6218238
ΔS = 現貨價格變動ΔF = 期貨價格...
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