設所有公債部位市值為10億元，duration為5.8，TAIFEX公債期貨之價格為91.375，其CTD債券之duration為9.0，若欲使債券部位之duration降至3.0，應如何操作TAIFEX公債期貨？
(A)賣出68口
(B)賣出141口
(C)賣出219口
(D)賣出313口

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統計： A(17), B(10), C(12), D(7), E(0) #166663

詳解 (共 1 筆)

#7392436

1. 計算存續期間差額：
D_P - D_T = 5.8 - 3.0 = 2.8
2. 計算所需調整的美元價值（DV01 的概念延伸）：
分子 = 1,000,000,000 \times 2.8 = 2,800,000,000
3. 計算單一口數期貨所能調整的價值：
分母 = 913,750 \times 9.0 = 8,223,750
4. 得出期貨口數：
N = 2,800,000,000 \div 8,223,750 \approx 340.47

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