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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第四季-期貨交易理論與實務#3961
> 試題詳解
負責登錄美國期貨人員之機構為:
(A)交易所
(B)CFTC
(C)NFA
(D)選項ABC皆非
答案:
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統計:
A(2), B(29), C(52), D(0), E(0) #166678
詳解 (共 1 筆)
a991100138
B1 · 2020/11/25
#4397856
NFA為美國期貨業的自律組織,負責登錄美...
(共 30 字,隱藏中)
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若某期貨合約之保證金為合約總值之8%,當期貨價格跌4%時,該合約之買方損益為: (A)獲利50% (B)損失50% (C)損失25% (D)獲利25%
#166679
依國外一般期貨交易之慣例,避險者與投機者被要求的保證金關係為何? (A)避險者較高 (B)投機者較高 (C)二者相同 (D)無法比較
#166680
當期貨市場由正常市場轉為逆價市場時,其基差會如何變化? (A)轉弱 (B)轉強 (C)變大 (D)變小
#166681
銀行為避免其長期放款因利率上升而受損,可以: (A)買公債期貨 (B)賣公債期貨 (C)買歐洲美元期貨 (D)賣歐洲美元期貨
#166682
輕油裂解廠通常會如何避險? (A)買有鉛汽油期貨,賣無鉛汽油期貨 (B)買無鉛汽油期貨,賣有鉛汽油期貨 (C)買原油期貨,賣無鉛汽油期貨 (D)買有鉛汽油期貨,賣原油期貨
#166683
指數期貨每點乘數愈大時,避險所須合約數會: (A)愈少 (B)愈多 (C)與乘數無關 (D)視大盤走勢而定
#166684
某共同基金之持股總值為60億元,其β值為1.25,在指數期貨為9000點時,賣出100個指數期貨契約(每點代表200元),該共同基金之β值將變為: (A)0.95 (B)1.22 (C)1.28 (D)1.55
#166685
某股票共同基金之淨值為3,150萬元,β值為1.10,其經理人欲以S&P 500指數期貨將β值降為0.50,該指數期貨目前為1,000點,每點代表250元,則經理人應買賣多少口契約? (A)買進139口契約 (B)賣出139口契約 (C)買進76口契約 (D)賣出76口契約
#166686
於實際應用上,利用線性迴歸式來估計最小風險避險比例,即△S=a+b△F+誤差項。其中△S與△F分別為現貨與期貨價格變動,a與b分別為係數。同時,Var(△S)=50%,Var(誤差項)=10%,其中Var為變異數。試問避險績效為何? (A)0.8 (B)0.2 (C)0.4 (D)0.1
#166687
於200×年3月30日,六月到期之黃金期貨價格為$390/盎司,黃金現貨價格為$388/盎司。假設某交易人擁有100盎司的黃金,為了防止黃金價格下跌,採取賣出等量黃金期貨。如果交易人於六月到期前即了結期貨部位,當時基差值轉至-5,則避險投資組合損益為: (A)$-300 (B)$300 (C)$-200 (D)$200
#166688
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