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102年 - 102-1 期貨商業務員 - 期貨交易理論與實務#69797
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12.當交易人下達以下指令「買進 5 口 6 月日圓 0.010485 MIT(market-if-touched)」,若該委託成 交,則其成交價應為:
(A)正好等於 0.010485
(B)只能高於 0.010485
(C)只能低於 0.010485
(D)高於、等於或低於 0.010485 的價位均有可能
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統計:
A(4), B(0), C(1), D(45), E(0) #1813968
詳解 (共 1 筆)
kaohsien9
B1 · 2020/09/10
#4264540
觸價指令(Market-IF-Touch...
(共 71 字,隱藏中)
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相關試題
13.一位交易人買進 MSCI 臺指期貨,價位為 268.5,當 MSCI 臺指期貨上漲至 278.5,為保有獲利的 部分,該交易人應採用何種委託? (A)賣出 STOP,價位為 279.5 (B)賣出 STOP,價位為 275.5 (C)買進 STOP,價位為 275.5 (D)買進 STOP,價位為 279.5
#1813969
14.黃豆油製造商之避險策略通常是: (A)買黃豆期貨,賣黃豆油期貨 (B)買黃豆期貨,買黃豆油期貨 (C)賣黃豆期貨,買黃豆油期貨 (D)賣黃豆期貨,賣黃豆油期貨
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15.計算公債期貨的避險比率時,須考慮現貨與期貨的: (A)發行期間 (B)票面利率 (C)利率敏感度 (D)面額
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16.5 月時某人預計在同年 10 月買進 3,000 萬元之股票,為了規避屆時股價上漲後成本提高之風險, 可在股價指數期貨上採何種部位? (A)買進 12 月契約 (B)賣出 12 月契約 (C)買進 9 月契約 (D)賣出 9 月契約
#1813972
17.於實際應用上,利用線性迴歸式來估計最小風險避險比例,即:△S=a+b△F+誤差項。其中△S 與△F 分別為現貨與期貨價格變動,a 與 b 分別為係數。其中誤差項的變異數可以被視為: (A)現貨部位風險 (B)期貨部位風險 (C)市場風險 (D)基差風險
#1813973
18.某一避險者以買入 1 口小麥期貨來避險,其合約規格為 5,000 英斗(Bushels),若基差由 45 美分 減為 25 美分,則避險之損益為: (A)淨獲利 1,250 元 (B)淨獲利 1,000 元 (C)淨損失 1,250 元 (D)淨損失 1,000 元
#1813974
19.某日本人若持之投資組合均為美國績優股,則可採下列何種避險策略? (A)賣 DJIA 指數期貨,賣日圓期貨 (B)買 DJIA 指數期貨,買日圓期貨 (C)買 DJIA 指數期貨,賣日圓期貨 (D)賣 DJIA 指數期貨,買日圓期貨
#1813975
20.下列何時應買入利率期貨合約? (A)預期通貨膨脹上升 (B)預期央行調降重貼現率 (C)預期央行採行貨幣緊縮政策 (D)選項ABC皆是
#1813976
21.假設 7 月時 A 股票的價格為$100,當時 3 個月期之年利率為 12%(即 r7,10=3%),依據持有成本 的模式,當年 10 月到期之 A 股票期貨之均衡價為多少?(不考慮股利) (A)$97 (B)$99.25 (C)$100.75 (D)$103
#1813977
22.在風險告知書中,強調交易人雖下達停損單,其損失有時不一定可以控制在交易人預定範圍之內, 其原因是: (A)市場上於停損價附近成交量太大 (B)市場上於停損價附近發生崩盤或噴出走勢,以致沒有成交量 (C)市場行情呈現牛皮走勢 (D)市場行情呈緩慢下跌狀況
#1813978
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