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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (101-200)#6019
> 試題詳解
129.下列何者選擇權策略可用於預期標的物價格波動不大時?
(A)蝶狀價差策略
(B)水平價差策略
(C)放空跨式部位
(D)選項A、B、C皆是。
答案:
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統計:
A(2), B(4), C(5), D(11), E(0) #243274
詳解 (共 1 筆)
小峟
B1 · 2021/01/09
#4483888
(A)蝶狀價差策略:預期標的物價格盤整時...
(共 64 字,隱藏中)
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55、 下列何者選擇權策略可用於預期標的物價格波動不大時? (A) 蝶狀價差策略 (B) 水平價差策略 (C) 放空跨式部位 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
#1259413
30. 下列何者選擇權策略可用於預期標的物價格波動不大時? (A)蝶狀價差策略 (B)水平價差策略 (C)放空跨式部位 (D)選項A、B、C皆是
#2343039
130.若投資人預期標的物價格下跌的機會較高,可在買進跨式部位中如何操作,即可使其變成偏空跨式部位 (Strip)?(A)將買進的賣權數量增加為買權的兩倍 (B)將買進的買權數量增加為賣權的兩倍 (C)將賣出的賣權數量增加為買權的兩倍 (D)將賣出的買權數量增加為賣權的兩倍。
#243275
131.買進混合價差策略中,買進之買權的履約價格較買進之賣權為高,因此:(A)買權與賣權的履約價格差距愈大,其下檔風險愈大 (B)當標的物價格波動幅度很大時,投資人可獲利 (C)當買權與賣權的履約價格相同,則下檔風險最小 (D)選項A、B、C皆是。
#243276
132.買進混合價差策略要產生獲利時,其標的物價格波動的幅度必須:(A)很小 (B)大於採取買進跨式部位時的幅度 (C)小於採取買進跨式部位時的幅度 (D)等於採取買進跨式部位時的幅度。
#243277
133.當標的物價格下跌幅度極大時,下列何種選擇權策略能夠獲利?(A)買進蝶狀價差策略 (B)買進水平價差策略 (C)買進混合價差策略 (D)放空跨式部位。
#243278
134.賣出標的物與到期日期均相同的買權與賣權各一口,但買權的履約價格較賣權為高,則當標物價格如何變動時,較可能產生獲利?(A)大跌 (B)大漲 (C)微幅波動 (D)選項A、B、C皆非。
#243279
135.買進混合價差策略中,買進之買權的履約價格較買進之賣權為高,請問此策略之下檔風險受何種因素影響?(A)買權與賣權的履約價格差距 (B)買權與賣權的權利金差距 (C)選項A、B、C皆是 (D)選項A、B、C皆非。
#243280
136.期貨選擇權買權之履約價低於標的商品期貨合約之交易價格時,稱該買權為:(A)價內 (in-the-money) (B)價外 (out-of-the-money) (C)價平 (at-the-money) (D)無價。
#243281
137.價內 (in-the-money) 期貨買權 (call) 越深價內,其時間價值 (time value):(A)上升 (B)下降 (C)不一定 (D)不受影響。
#243282
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