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債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)
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108年 - 108-1 債券人員 債券市場理論與實務 第二節#75125
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13. 公債競標結果中的競標倍數(Bid to Cover Ratio)越高代表市場:
(A)看法紛歧公債行情
(B)看空
(C)持平
(D)看多
答案:
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統計:
A(5), B(10), C(3), D(218), E(0) #1968121
詳解 (共 1 筆)
XMれE
B1 · 2021/02/21
#4554602
競標倍數 = 競標金額/發行金額 倍數...
(共 42 字,隱藏中)
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14. 國內浮動利率債券多以何種利率指標作為票面利率重設的依據? (A)公債利率 (B)國庫券利率 (C)商業本票利率 (D)基本放款利率
#1968122
15. 國內發行普通公司債,須受下列何者法令規範? (A)公司法 (B)證券交易法 (C)發行人募集與發行有價證券處理準則 (D)選項ABC皆是
#1968123
16. 公司債募集發行採總括申報制時,發行公司得在證期局核准生效後幾年內,依資金需求規劃,於 核准額度內分次發行? (A)1 年 (B)2 年 (C)3 年 (D)4 年
#1968124
17. 有關債券上市及上櫃之說明,下列何者正確? (A)債券發行後可申請上市或上櫃 (B)上櫃後之債券次級市場較具流通性 (C)中央政府公債於發行後即可上市並同時上櫃交易 (D)選項ABC皆是
#1968125
18. 下列何者非訂定利率交換報價時的必要程序? (A)建立避險部位 (B)計算浮動利率端現值 (C)設定合約起始價值等於期初收付價金,且一般為零 (D)建立遠期利率期間結構
#1968126
19. 假設甲公司去年發行浮動利率債券 10 億元,擔心未來利率走高,可搭配何種衍生性金融商品交 易來鎖定其每年的利息費用? (A)同時再承作一個付浮動利率、收固定利率之利率交換 (B)同時再承作一個收浮動利率、付固定利率之利率交換 (C)同時再承作一個轉換公司債資產交換 (D)買進一個利率下限選擇權
#1968127
20. 某金融機構持有大量的固定利率公債,擔心未來美國 FED 升息循環,可能連帶影響我國債券市場 利率上揚,造成債券部位之損失,試問可選擇下列何種避險策略? (A)買進公債買權 (B)買進公債賣權 (C)賣出公債買權 (D)賣出公債賣權
#1968128
21. 國內已有多檔連結美國政府公債指數報酬的 ETF,若其中某一成分債券的市場買價為 102-3,代 表報價為何? (A)102 又 3/8 (B)102 又 3/10 (C)102 又 3/16 (D)102 又 3/32
#1968129
22. 小張上星期買進 2 口歐洲美元期貨,買進價格為 97.56,若現在以 98.47 平倉,試問其損益為何? (A)獲利 4,550 美元 (B)損失 4,550 美元 (C)獲利 2,275 美元 (D)損失 2,275 美元
#1968130
23. 有關可轉換公司債資產交換,下列何者錯誤? (A)在實務上,可轉換公司債資產交換到期日均與可轉換公司債到期日相同 (B)若可轉換公司債的發行公司執行買回條款,則可轉換公司債資產交換提前結束 (C)若可轉換公司債選擇權提前履約,則可轉換公司債資產交換提前結束 (D)若可轉換公司債的發行公司發生違約事件,則可轉換公司債資產交換提前結束
#1968131
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