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114年 - 114-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#136048
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14. 多頭垂直價差策略適用於預期標的物:
(A)價格將會大漲
(B)會漲但漲幅不大時
(C)價格將會大跌
(D)會跌但跌幅不大時
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統計:
A(37), B(178), C(5), D(3), E(0) #3762235
私人筆記 (共 1 筆)
Ya-hui Chi
2026/06/20
私人筆記#8268285
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42、 ( ) 多頭垂直價差策略適用於預期標的物: (A) 價格將會大漲 (B) 會漲但漲幅不大時 (C) 價格將會大跌 (D) 會跌但跌幅不大時。
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15. 買入 6 月份 S&P500 期貨 1,380 買權,賣出 9 月份 S&P500 期貨 1,390 買權,此為: (A)水平價差策略(Horizontal Spread) (B)垂直價差策略(Vertical Spread) (C)對角價差策略(Diagonal Spread) (D)蝶狀價差策略(Butterfly Spread)
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16. 期權委託,在下單時除須註明商品種類、月份、履約價格、買權或賣權外,下列何者說明是必 要的? (A)價格 (B)垂直價差或水平價差 (C)平倉或新單 (D)選項ABC皆是
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17. 若投資人預期美國聯邦準備理事會近期的未來,仍要引導市場利率上升,投資人想要執行投 機性交易,投資人應進行以下何種策略最適合? (A)買進利率買權 (B)買進利率賣權 (C)賣出利率期貨賣權 (D)買進利率跨式策略買權
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18. 關於賣出買權(writing a call option)和買進賣權(buying a put option)的描述,下列哪項是正確 的? (A)賣出買權和買進賣權都是看漲策略 (B)賣出買權的最大獲利有限,而買進賣權的最大損失有限 (C)賣出買權和買進賣權都需要支付權利金 (D)賣出買權的 break-even point 高於買進賣權
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