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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (1-100)#6018
> 試題詳解
15.選擇權之放空跨式部位可用於:
(A)看空標的物價格
(B)看多標的物價格
(C)標的物價格持平
(D)選項A、B、C皆非。
答案:
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統計:
A(18), B(2), C(21), D(2), E(0) #243160
詳解 (共 1 筆)
Cai Jen毛
B1 · 2020/01/09
#3736365
老莫108年,P.77 將上漲:看多價...
(共 82 字,隱藏中)
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52、 選擇權之放空跨式部位可用於: (A) 看空標的物價格 (B) 看多標的物價格 (C) 標的物價格持平 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆非
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23.選擇權之放空跨式部位可用於: (A)看空標的物價格 (B)看多標的物價格 (C)標的物價格持平 (D)選項A、B、C皆非
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16.以下有闗選擇權之集中市場與店頭市場之差異,何者有誤?(A)集中市場之流動性較佳 (B)集中市場之契約較標準化 (C)店頭市場之商品種類較集中市場少 (D)店頭市場24小時皆可交易。
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17.三月黃金期貨市價為790,則下列何種黃金期貨買權有較高之時間價值?(A)履約價格為770 (B)履約價格為780 (C)履約價格為790 (D)履約價格為800。
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18.公債期貨賣權的Delta值:(A)可能大於0 (B)和公債期貨價格成同向關係 (C)和公債期貨價格成反向關係 (D)和公債期貨價格無關。
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19.Nikkei 指數期貨買權的Delta為0.7,表示 Nikkei指數期貨價格上漲1點,則買權:(A)上漲0.3點 (B)下跌0.3點 (C)上漲 0.7點 (D)下跌0.7點。
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20.美商公司預計5個月後可收到日圓,公司的內部人員可如何避險?(A)買進日圓期貨買權 (B)賣出日圓期貨賣權 (C)買進日圓期貨賣權 (D)買日圓期貨。
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21.若交易人對黃金看多,則:(1)賣黃金期貨賣權;(2)買黃金期貨賣權;(3)賣黃金期貨買權;(4)買黃金期貨買權(A)僅(1)、(2)(B)僅(2)、(3)(C)僅(1)、(4) (D)選項A、B、C皆非。
#243166
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