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111年 - 111-2期貨商業務員資格測驗:期貨交易理論與實務#110175
> 試題詳解
16. 下列何者採實物交割?
(A)Kospi 200 指數期貨
(B)歐洲美元期貨
(C)美國國庫券期貨
(D)選項( A )( B )( C )皆非
答案:
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A(33), B(93), C(245), D(610), E(0) #2985512
詳解 (共 1 筆)
魚(邀請碼219102)
B1 · 2025/07/12
#6536481
### 各選項分析: **(A) Ko...
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私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/05
私人筆記#4744550
未解鎖
實物交割:實物交割期貨合約到期時,必須以...
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49.下列何者採實物交割?(A)Kospi 200指數期貨 (B)歐洲美元期貨 (C)美國國庫券期貨 (D)選項A、B、C皆非。
#233774
17. 在美國,「私下交易」(Side Deals)是交由交易所哪一個委員會處理? (A)仲裁委員會 (B)商業行為委員會 (C)交易廳委員會 (D)結算委員會
#2985513
18. 生產沙拉油的廠商通常會如何避險? (A)買黃豆期貨,賣黃豆油期貨 (B)買黃豆粉期貨,賣黃豆油期貨 (C)買黃豆油期貨,賣黃豆期貨 (D)買黃豆油期貨,賣黃豆粉期貨
#2985514
19. 某一咖啡進口商在現貨價與期貨價分別為 61.25 與 66.10 時,以期貨來規避咖啡漲價的風險,最 後在基差為-9.50 時結平期貨部位,該避險操作之淨損益為: (A)每單位獲利 4.85 (B)每單位獲利 4.65 (C)每單位淨損 4.85 (D)每單位淨損 4.65
#2985515
20. 在臺股投資組合與下列各交易所之臺股指數期貨相關性一樣大時,若外資法人預期新臺幣對美金 貶值,且臺股可能下跌,則最佳避險策略為: (A)買進 TAIFEX 之臺股指數期貨 (B)賣出 TAIFEX 之臺股指數期貨 (C)買進 SGX-DT 之 MSCI 臺股指數期貨 (D)賣出 SGX-DT 之 MSCI 臺股指數期貨
#2985516
21. 如果期貨價格偏離均衡價格(依持有成本模式評估),該現象對於避險績效的影響為: (A)提高避險績效 (B)沒有影響 (C)降低避險績效 (D)無法判斷
#2985517
22. S&P 500 期貨指數在 500 點時(每點乘數 250 元),持有證券 6,000 萬元,Beta 值為 0.65 之交 易人,若買進 144 口 S&P 500 指數期貨,則 Beta 值變為: (A)1.056 (B)1.375 (C)1.275 (D)0.95
#2985518
23. 空頭避險者在避險平倉時之現貨與期貨交易分別是: (A)買現貨賣期貨 (B)賣現貨買期貨 (C)同時買進現貨與期貨 (D)同時賣出現貨與期貨
#2985519
24. 小涵以$0.5814 賣出一張 6 月份的瑞士法郎期貨,同時以$0.5808 買進一張 12 月份的瑞士法郎 期貨,這個價差交易的名稱又稱為: (A)空頭價差(Bear Spread)交易 (B)多頭價差(Bull Spread)交易 (C)蝶狀價差交易 (D)選項( A )( B )( C )皆非
#2985520
25. 若小涵進行空頭避險,請問下列何種基差變化,小涵會有利潤? (A)由-2 變-3 (B)由+2 變+3 (C)不變 (D)不一定
#2985521
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