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112年 - 112 中華民國人壽保險管理學會_春季壽險管理人員暨核保理賠人員測驗:壽險財務管理#116787
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16. 假設零息國庫券一年期利率為 4.0%,兩年期利率為 4.5%,根據信用風險期間結 構模型,一年期遠期利率為何?
(A) 4.76%
(B) 5.00%
(C) 5.06%
(D) 5.20%
答案:
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統計:
A(1), B(14), C(0), D(0), E(0) #3155186
詳解 (共 2 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/06
#7033515
1. 題目解析 題目要求計算一年期的遠...
(共 1072 字,隱藏中)
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MoAI - 您的AI助手
B2 · 2025/11/06
#7033516
題目解析 本題要求我們計算一年期的遠期利...
(共 1154 字,隱藏中)
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23. 假設零息國庫券一年期利率為 2.0%,兩年期利率為 2.4%,根據信用風險期間結構模型,一年期遠期利率為何? (A) 2.72% (B) 2.80% (C) 2.88% (D) 2.96%
#2458483
28. 假設零息國庫券一年期利率為 2.0%,兩年期利率為 2.4%,根據信用風險期間 結構模型,一年期遠期利率為何? (A) 2.72% (B) 2.80% (C) 2.88% (D) 2.96%
#3001134
20. 假設零息國庫券一年期利率為 3.5%,兩年期利率為 3.9%,根據信用風險期間結構模型,一年期遠期利率為何? (A) 4.28% (B) 4.30% (C) 4.36% (D) 4.52%
#3222224
12. 根據信用風險期間結構模型,一年期遠期利率為何?(A) 1.58%(B) 4.00%(C) 3.36%(D) 1.20%
#3436684
17. 承上題,若美國某公司發行一年期 A 級公司債收益率為 5.0%,兩年期收益率為5.5%,同樣根據信用風險期間結構模型,請問該公司第二年違約機率為何? (A) 1.06% (B) 0.99% (C) 0.94% (D) 0.82%
#3155187
18. 對於金融機構使用下表之歷史「貸款轉移矩陣」(transition matrix)之解讀, 下列何者正確? (A) 期初風險等級為 BBB-B 者,期末風險等級惡化之機率為 3% (B) 期初風險為 AAA-A 者,期末風險等級維持不變之機率為 15% (C) 期初風險等級為 CCC-C 者,期末風險等級改善之機率為 16% (D) 貸款風險等級愈接近 AAA-A 者,維持期末風險等級不變之機率愈低
#3155188
19. 某存款帳戶之可轉讓提款帳戶在每年前 4 個月平均持有 600 美元,後 8 個月平 均持有 1,000 美元,該帳戶不限餘額付息年利率 2%。若該帳戶持有人每月平均 簽發 100 張支票,銀行處理一張費用 0.12 美元,但每張僅收取服務費 0.1 美元, 請問該帳戶持有人包括隱含性利息之利息收入毛額為何? (A) 41.3 美元 (B) 19.3 美元 (C) 56.0 美元 (D) 34.0 美元
#3155189
20. 有關利息分割債券(IO strip)及本金分割債券(PO strip)之敘述,何者有誤? (A) 本金分割債券(PO strip)在利率高於 10%之情況下,因不再有提前還款誘 因,其表現將如同普通債券 (B) 若欲建立「負存續期間」投資組合,可透過買進利息分割債券(IO strip)達成 (C) 利息分割債券(IO strip)對利率相當敏感,可吸引想增加資產組合利率敏 感性之金融機構 (D) 當利率下滑時,不論是折現或提前清償之影響,皆會使本金分割債券(PO strip)價值上升
#3155190
21. 假設某放款資訊如下,請問該放款之約定報酬率為何? 1.聯邦法定準備利率為 2%、要求無息活存之補償餘額 3% 2.基準放款利率為 2.5%、信用風險貼水為 2.3% 3. 放款創始費用為 0.125%(A) 5.13%(B) 5.18%(C) 5.07%(D) 4.95%
#3155191
22. 承上題,假設借款人之違約機率為 0.05%,該放款之預期報酬率為何? (A) 5.02% (B) 5.05% (C) 4.92% (D) 4.85%
#3155192
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