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四技二專統測◆數學A
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111年 - 111 身心障礙學生升學大專校院甄試試題_四技二專組_共同科目:數學(A)#118921
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17.已知log75=m,log3=n,則
=?
(A)
(B)
(C)
(D)
答案:
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統計:
A(0), B(12), C(2), D(2), E(0) #3207693
詳解 (共 1 筆)
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B1 · 2025/10/28
#6982343
1. 題目解析 題目要求我們根據給定的...
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私人筆記 (共 1 筆)
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2024/02/24
私人筆記#5780394
未解鎖
已知log75=m,log3=n,則...
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18.同時投擲3個公正的10圓硬幣,賺賠規定如下:3個硬幣同時出現 「人頭」那面可得1000元;3個硬幣同時出現「10圓」那面可得1200 元;若不是上面兩種情況,則須賠500元。求同時投擲這3個硬幣 的期望值是多少元? (A)–100 (B)–50 (C)0 (D)100
#3207694
19.一條筆直的車道,平時甲騎腳踏車等速前進,如果第一小時騎到里程標示為8公里處,則第3小時就會騎到里程標示為24公里處。 今天早上8:00,甲騎同樣的腳踏車,同樣速度從里程標示為34 公里處出發,往里程標示越來越大的方向騎,中間不休息,騎到下午4:00時,會騎到里程標示為A公里處。求A=? (A)94 (B)96 (C)98 (D)100
#3207695
20.某社區管理委員會共12人,欲選出4人來分別擔任主任委員、監察委員、財務委員以及活動委員四種職務。若此委員會中,甲和乙兩位委員自願各擔任一種職務,求共有幾種選法? (A)90 (B)180 (C)1080 (D)1584
#3207696
1. 以下哪項作法描述了公司應該如何創建 Range Forward 以對沖將收到的外幣? (A) 買入看跌期權並賣出貨幣看漲期權,看跌期權的執行價格高於看漲期權的執行價格 (B) 買入看跌期權並賣出貨幣看漲期權,看跌期權的執行價格低於看漲期權的執行價格 (C)買入看漲期權並賣出貨幣看跌期權,看跌期權的執行價格高於看漲期權的執行價格 (D)買入看漲期權並賣出貨幣看跌期權,看跌期權的執行價格低於看漲期權的執行價格
#3207697
2. 當期貨價格等於其履約價格時,考慮歐式一年期期貨買權(European Futures Call)和歐式一年 期期貨賣權(European Futures Put),以下哪項陳述是正確的? (A) 看漲期權期貨期權的價值高於看跌期權期貨期權 (B) 看跌期權期貨期權的價值高於看漲期權期貨期權 (C)看漲期權期貨期權的價值有時高於看跌期權,有時價值低於看跌期權 (D)看漲期權期貨期權的價值與看跌期權期貨期權相同
#3207698
3. 若一個資產 S 的對數價格 X 之隨機行程為: dX = mX dt + sX dz , 請問 f(X)= X2 的隨機行程中 dz 項前面的係數依 Ito’s lemma 其應該是下列何者? (A) sX (B) sX2 (C) 2sX2 (D) msX
#3207699
4. 若一個資產的對數價格 X 之隨機行程為: dX = mX dt+sX dz , 請問 f(X)= X2 的隨機行程中 dt 項前面的係數依 Ito’s lemma 其應該是下列何者? (A) 2mX2+ s2X2 (B) 2mX2 (C) mX2 + 2s2X2 (D) mX2 + s2X2
#3207700
5. 若一檔無股息支付股票的當前價格為 30 美元。現在使用二項樹模型,對履約價格為 32 美 元、6 個月後到期的歐式股票買權進行估值。利用每一步距 3 個月,無風險利率每年 8%,採 連續複利制。當 u = 1.1 且 d = 0.9 時,此買權的理論價格是多少? (A) $1.29 (B) $1.49 (C) $1.69 (D) $1.89
#3207701
6. 一位交易者使用止損策略(stop-loss strategy)對沖三個月期匯率買權的空頭部位,若買權履約 價格為 0.7000。若當前匯率為 0.6950,匯率買權價值為 0.1。當匯率達到 0.7005 時,交易 者覆蓋了買權空頭部位,但如果匯率跌至 0.6995,則發現此部位(即假設裸倉位)未能被覆 蓋。以下哪項敘述不正確? (A) 匯率交易可能不花任何成本,因此交易者每賣出一個選擇權即可獲得 0.1 的收益 (B) 每賣出一個選擇權,匯率交易的成本可能遠高於 0.1,因此交易者會虧損 (C)對於每放空一口買權,匯率交易的收益或損失的現值平均約為 0.1 (D)此一對沖策略效果合情合理的良好
#3207702
7. 關於選擇權的 gamma,以下何者敘述不正確? (A) 高度的 gamma 正值或高度的 gamma 負值,表示對沖投資組合需要頻繁的進行再平衡 (rebalancing)以保持整體投資組合的 delta 中性 (B) gamma 的大小是衡量投資組合價值與標的資產價格間之函數的曲率 (C)gamma 值的較大正值表示標的資產價格在正或負任一方向上的大幅波動都會導致選擇權價 值減損 (D)買權或賣權的多頭部位都具有正的 gamma 值
#3207703
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