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期貨交易理論與實務
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103年 - 103年第三次期貨商業務員期貨交易理論與實務試卷#42706
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18、 ( ) CME的3月份歐洲美元期貨賣權履約價為95.25,目前權利金為0.2,而3月份歐洲美元期貨市價為95.35,該賣權之內含價值為多少?
(A) 0
(B) 2,000
(C) 4,000
(D) 6,000。
答案:
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統計:
A(105), B(23), C(6), D(16), E(0) #1186423
詳解 (共 1 筆)
cestluc
B1 · 2019/09/16
#3581370
賣權必須履約價>期貨市價才有內含價...
(共 44 字,隱藏中)
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19、 ( ) 假設S&P500指數期貨賣權之Delta為-0.5,表示如果持有1單位指數期貨,理論上須如何才能完全避險? (A) 買入0.5單位賣權 (B) 賣出0.5單位賣權 (C) 買入2單位賣權 (D) 賣出2單位賣權。
#1186424
20、 ( ) 開盤前臺指選擇權交易系統不接受何種委託單? (A) 加註FOK的市價委託單 (B) 加註FOK的限價委託單 (C) 組合式委託 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是。
#1186425
21、 ( ) 小型臺指期貨,其契約價值為臺股期貨的多少比例? (A) 十分之一 (B) 四分之一 (C) 三分之一 (D) 二分之一。
#1186426
22、 ( ) 假設目前臺股期貨的原始保證金為14萬元,維持保證金為11萬元,昨天小恩買進一口臺股期貨,價格為5,300點,繳交14萬元之保證金,若今天臺股期貨價格下跌至5,100點,請問小恩應會被追繳多少保證金? (A) 1萬元 (B) 2萬元 (C) 3萬元 (D) 4萬元。
#1186427
23、 ( ) 我國指數選擇權之權利金每日最大漲跌點數: (A) 以前一營業日權利金收盤價之百分之七為限 (B) 以前一營業日權利金收盤價之百分之十為限 (C) 以前一營業日臺灣證券交易所發行量加權股價指數收盤價之百分之七為限 (D) 以前一營業日臺灣證券交易所發行量加權股價指數收盤價之百分之十為限。
#1186428
24、 ( ) 臺灣期貨交易所結算會員,依其業務範圍分為:Ⅰ.個別結算會員;Ⅱ.一般結算會員;Ⅲ.全席結算會員;Ⅳ.特別結算會員 (A) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ (B) 僅Ⅰ、Ⅱ (C) 僅Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ (D) 僅Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ。
#1186429
25、 ( ) 臺灣期貨交易所依據期貨商申報違約案件經轉知各期貨商後,如發生委託人之權益損失,應如何處理? (A) 期貨業同業同業公會負責 (B) 臺灣期貨交易所結算委員會負責 (C) 臺灣期貨交易所紀律委員會負責 (D) 申報違約之期貨商負責。
#1186430
26、 ( ) 對期貨交易人發出追繳保證金通知者為: (A) 期貨交易所 (B) 期貨經紀商 (C) 場內自營商 (D) 期貨結算所。
#1186431
27、 ( ) 期貨合約於到期辦理實物交割時,對於可用來交割實物的品質規格,交易所是否有事先規定? (A) 交易所事先就有規範 (B) 交易所事先沒有規範 (C) 交易所將視實物的供給量,再處理 (D) 交易所將視實物的需求量,再處理。
#1186432
28、 ( ) 下列有關「期貨顧問」(CTA)之敘述,何者正確? (A) 可以收取專業顧問之費用 (B) 不可以向期貨經紀商收取退佣 (C) 選項(A)、(B)皆是 (D) 選項(A)、(B)皆非。
#1186433
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