阿摩線上測驗
登入
首頁
>
衍生性商品之風險管理
>
113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
> 試題詳解
18. 下列何項措施有助於降低作業風險?
(A)針對交易員設定停損限額
(B)交易確認書的點收部門獨立於交易部門之外
(C)針對交易員部位設定曝險金額上限
(D)針對個別商品的持有部位設定限額
答案:
登入後查看
統計:
A(1), B(5), C(2), D(0), E(0) #3227926
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/25
#6967471
題目解析 這道題目主要是在考察降低作業...
(共 929 字,隱藏中)
前往觀看
1
0
相關試題
55.下列何項措施有助於降低作業風險? (A)針對交易員設定停損限額 (B)交易確認書的點收部門獨立於交易部門之外 (C)針對交易員部位設定曝險金額上限 (D)針對個別商品的持有部位設定限額
#979851
17.下列何項措施有助於降低作業風險? (A)針對交易員設定停損限額 (B)交易確認書的點收部門應獨立於交易部門之外 (C)針對交易員部位設定暴險金額上限 (D)針對個別商品的持有部位設定限額
#2669012
50.下列何項措施有助於降低作業風險? (A)針對交易員設定停損限額 (B)交易確認書的點收部門獨立於交易部門之外 (C)針對交易員部位設定曝險金額上限 (D)針對個別商品的持有部位設定限額
#3264204
19. Gamma 衡量的是: (A)Delta 隨資產價格變化的速率 (B)隨時間推移,投資組合價值的變化率 (C)投資組合價值對利率變化的敏感度 (D)選項ABC皆非
#3227927
20. 在變異數-共變異數法估計的風險值中,如果所估計的 1 日風險值是 100 萬,則相同信賴機率水準下的 4 日風險值是: (A)200 萬 (B)300 萬 (C)400 萬 (D)800 萬
#3227928
21. 避險尾部調整(Tailing the hedge)是: (A)在避險壽命結束時增加避險部位的策略 (B)在期貨合約壽命結束時增加避險部位的策略 (C)使用遠期合約進行避險時,更精確計算避險比率的方法 (D)選項ABC皆非
#3227929
22. 下列哪一項是真的? (A)從歐元美元期貨報價計算出來的期貨利率總是低於相應的遠期利率 (B)從歐元美元期貨報價計算出來的期貨利率總是高於相應的遠期利率 (C)從歐元美元期貨報價計算出來的期貨利率應該等於相應的遠期利率 (D)從歐元美元期貨報價計算出來的期貨利率有時高於、有時低於相應的遠期利率
#3227930
23. Vega 衡量的是: (A)Delta 隨資產價格變化的速率 (B)隨時間推移,投資組合價值的變化率 (C)投資組合價值對利率變化的敏感度 (D)選項ABC皆非
#3227931
24. 哪一種風險來源相較之下最難被認定? (A)市場風險 (B)利率風險 (C)信用風險 (D)作業風險
#3227932
25. 如果以黃金現貨為標的物買權之 delta 為 0.7,則當賣出一單位的買權,需如何做才能使兩者完全對沖避險? (A)買入 1 單位黃金 (B)賣出 1 單位黃金 (C)買入 0.7 單位黃金 (D)賣出 0.7 單位黃金
#3227933
相關試卷
113年 - 113-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125791
2024 年 · #125791
113年 - 113-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125777
2024 年 · #125777
113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
2024 年 · #119562
112年 - 112-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116287
2023 年 · #116287
112年 - 112-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116282
2023 年 · #116282
111年 - 111-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#112629
2022 年 · #112629
111年 - 111-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111985
2022 年 · #111985
111年 - 111-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#107707
2022 年 · #107707
110年 - 110-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111996
2021 年 · #111996
110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題:衍生性商品之風險管理#104474
2021 年 · #104474