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證券投資分析人員◆投資學
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108年 - 108-4 證券投資分析人員資格測驗試題#92562
> 試題詳解
19. 假設兩年期零息債券之面額為1000,發行時價格為914,每年複利一次,試計算該債券發行時之殖利率約為多少?
(A)4.60%
(B)4.71%
(C)5%
(D)5.12%
答案:
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統計:
A(76), B(11), C(4), D(11), E(0) #2508661
詳解 (共 1 筆)
童雪惠
B1 · 2021/03/01
#4568615
1000/(1+R)²=914 (1+...
(共 43 字,隱藏中)
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24. 假設兩年期零息債券之面額為$1,000,發行時價格為$914,每年複利一次,試計算該債券發行時 之殖利率約為多少? (A)4.60% (B)4.71% (C)5% (D)5.12%
#2679148
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#2771779
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#3405846
12.假設兩年期零息債券之面額為$1,000,發行時價格為$914,每年複利一次,試計算該債券發行時之殖利率約為多少? (A)4.60% (B)4.71% (C)5.00% (D)5.12%
#3448987
20. 下列有關利率風險的敘述,何者正確?Ⅰ.債券價格對利率變動之敏感度是隨著到期日的趨近而增加;Ⅱ.債券凸率是衡量債券價格曲線的彎曲程度,若債券的到期期限相同,則票面利率感高,債券凸率愈大;Ⅲ.在其他條件相同的情況下,低票面利率債券價格對殖利率改動的敏感度高於高票面利率債券;Ⅳ.市場利率水準會影響債券的利率風險: (A)Ⅰ、Ⅱ (B)Ⅲ、Ⅳ (C)Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ (D) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
#2508662
21.周經理預期甲公司的信用風險有大幅改善的跡象 因此決定買進以甲公亞為標的之一年信用違約交是(CDS),名目金額100000,價格(費用利率)為每年125bps,採每季支付。若在三個月後,甲公司的九個月期CDS之市場價格下跌至75bps,請問周經理的(未實現)損益是多少?(不考慮時間價值) (A)獲利62.5 (B)獲利375 (C)獲利437.5 (D)獲利687.5
#2508663
22. 完全分散風險之投資組合G,其B值等於1.5。若市場投資組合報酬標準差等於20%,依據資本資產定價模式(CAPM),試問投資組合G之報酬標準差應為多少? (A)20% (B)25% (C)30% (D)35%
#2508664
23.假設一個履約價格為50的買權(Call Option),其市場價格等於2,而標得股價目前為45,則下列敘述何者正確? (A)該買權的內含價值(Intrinsic Value)等於3 (B)標的股價至少會上漲到52 (C)買權投資人已經獲利5 (D)該買權的時間價值(Time Value)等於2
#2508665
24. 若市場投資組合期望報酬與報酬標準差分別為12%與20%,無風險利率為2%。投資組合P為一效率投資組合,其報酬標準差為30%,則投資組合P之期望報酬為? (A)17.0% (B)18.0% (C)20.0% (D)24.5%
#2508666
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