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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第二章國外期貨交易實務(101-200)#5793
> 試題詳解
194.SGX 摩根臺指期貨契約值為 $100X指數,某交易人存入原始保證金 $3,000,並以160.5 價位賣出一口期貨,當摩根臺指期貨下跌至 140.5 交易人平倉其空頭部位,交易人的投資報酬率為:
(A)66.7 %
(B)6.67%
(C)6.24%
(D)50%。
答案:
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統計:
A(65), B(17), C(9), D(3), E(0) #234051
詳解 (共 1 筆)
劉睦漢
B1 · 2020/02/10
#3770105
160.5-140.5=20點20點X1...
(共 44 字,隱藏中)
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195.交易人握有小麥期貨多頭部位,價位為 $3.90/英斗,當他被通知交割時之結算價為 $4.50/英斗,佣金、手續費不計,交易人的淨成本為: (小麥期貨契約值 5,000 英斗) (A)$19,500 (B)$20,000 (C)$22,500 (D)$24,500。
#234052
196.若某期貨契約之保證金為契約總值之 6%,當期貨價格跌 3% 時,該契約之買方損益為: (A)損失 50% (B)獲利 50% (C)損失 25% (D)獲利 25%。
#234053
197.當客戶的保證金淨值剛好等於他所作的某一價差交易 (Spread) 所需保證金,若客戶欲平掉差價交易的買方部位,則期貨商的反應是:(A)因客戶要作的是平倉單,故風險會降低,可以接受其下單 (B)客戶必須補足保證金,使其淨值可以保障所剩賣方部位的風險,才可以下單 (C)由營業員衡量狀況,自行決定 (D)由盤房人員自行決定。
#234054
198.目前客戶的保證金淨值為 US$60,000,而其未平倉部位所需原始保證金 US$48,000,維持保證金為 US$36,000,則若客戶欲出金,其最高可提領金額為: (A)US$60,000 (B)US$12,000 (C)US$24,000 (D)0。
#234055
199.棉花期貨原始保證金為 $1,000,維持保證金為 $750,交易人存入 $2,000,買進 2 口棉花期貨,價位為 $0.7210,當期貨上漲至 $0.7250,交易人未平倉,他可以提領的金額為:(棉花期貨每口為 50,000 磅,手續費不計) (A)$200 (B)$400 (C)不得提領 (D)$900。
#234056
200.道瓊工業指數 (DJIA) 期貨原始保證金為 $2,500,維持保證金為 $2,000,交易人存入 $10,000,買進 4 口之價位為 9,625 之後 DJIA 期貨結算價為 9,725,交易人並未平倉,若佣金不計他可提領的金額為: (DJIA 契約值= $10X指數) (A)不能提領,因為未平倉 (B)$400 (C)$4,000 (D)$6,000。
#234057
201.歐元期貨原始保證金為 $2,000,維持保證金為 $1,500,某交易人存入保證金 $10,000,買進 5 口歐元期貨,價位為 $1.2640,之後,歐元期貨結算價為 $1.2680,交易人並未平倉,他可以提領的金額為:(佣金不計,歐元期貨契約值 125, 000 歐元) (A)$500 (B)$1,000 (C)$2,500 (D)不能提領。
#234061
202. 6月1日計算新加坡交易所 MSCI 臺指期貨之未平倉量為 10,000 張,下列敘述何者為正確?1.表示買賣雙方各有 5,000 張契約尚未平倉;2.表示買賣雙方各有 10,000 張契約尚未平倉:(A)1 (B)2 (C)選項 12 皆是 (D)選項12 皆非。.
#234062
203.握有 CME 外匯期貨多頭部位的投機者,他可持有多頭部位至最後交易日才平倉而不被通知交割,因為:(A)外匯期貨採現金交割 (B)市場走勢對他有利,確信不被通知交割 (C)外匯期貨第一通知日在最後交易日之後 (D)外匯期貨交割是買方的權利。
#234063
204.CME 英鎊/日圓交叉匯率 (cross rate) 期貨的交割方式為:(A)買方支付日圓,換取英鎊 (B)買方支付美元,換取英鎊 (C)買方支付美元,換取日圓 (D)現金交割。
#234064
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