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期貨交易理論與實務
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101年 - 101-4 期貨商業務員資格測驗:期貨交易理論與實務#48466
> 試題詳解
20、 ( ) 以下有關深度價外選擇權之敘述何者有誤? 甲.買方執行權利機會極大;乙.權利金極少;丙.流動性低;丁.履約價值大於0
(A) 僅甲、丙、丁
(B) 僅甲、丁
(C) 僅乙、丁
(D) 僅乙、丙
答案:
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統計:
A(12), B(29), C(6), D(19), E(0) #1241256
詳解 (共 3 筆)
【站僕】摩檸Morning.
B3 · 2016/08/17
#1444889
原本答案為C,修改為B
(共 13 字,隱藏中)
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Li Hong Wang
B2 · 2016/08/16
#1444147
答案應該是B才對
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s82610971
B1 · 2016/06/21
#1389500
深度價外選擇權,其履約價值為0,且被執行之機會極小,因此其權利金極少,且流動性低
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相關試題
43.以下有關深度價外選擇權之敘述何者有誤?甲.買方執行權利機會極大;乙.權利金極少;丙.流動性低; 丁.履約價值大於 0 (A)僅甲、丙、丁 (B)僅甲、丁 (C)僅乙、丁 (D)僅乙、丙
#2598923
22、 ( ) 賣出履約價格為 970 之 S&P 500 期貨買權(call),權利金為 20,最大損失為: (A) 970 (B) 950 (C) 20 (D) 無限大
#1241257
23、 ( ) 小堯看好未來1 個月長期公債期貨價格的走勢,決定買進履約價格為88 並賣出履約價格為 92 之利率期貨買權,權利金分別是C1 與C2,請問其最大可能執行獲利為: (A) C1+C2 (B) C1-C2 (C) C1-C2+4 (D) -C1+C2+4
#1241258
24、 ( ) 某人買進小麥期貨買權,履約價 3.35,權利金為 0.25,並買進相同月份的小麥期貨賣權,履約價為 3.35,權利金為 0.3,則: (A) 最大獲利為 0.55 (B) 最大損失為 0.55 (C) 最大損失為 0.05 (D) 選項A、B、C皆非
#1241259
25、 ( ) 我國金融指數選擇權的契約乘數為: (A) 每點 1,000 元 (B) 每點 500 元 (C) 每點 250 元 (D) 每點 50 元
#1241260
26、 ( ) 臺灣期貨交易所公債期貨之報價方式何者正確? (A) 採殖利率報價 (B) 採除息之價格報價 (C) 採含息之價格報價 (D) 以一千元面額為報價單位
#1241261
27、 ( ) 有關交易人採行整戶風險保證金計收方式(SPAN),下列敘述何者有誤? (A) 不影響保證金提領作業 (B) 不影響保證金入金速度 (C) 交易人之當沖交易保證金與採策略基礎計收制度者不同 (D) 交易人委託單應預繳之保證金與採策略基礎計收制度者相同
#1241262
28、 ( ) 假設所有公債部位市值為10 億元,Duration 為6.8,臺灣期貨交易所公債期貨之價格為92.375,其 CTD 債券之Duration 為9.0,若欲使債券部位之Duration 降至3.0,應如何操作臺灣期貨交易所公債期貨? (A) 賣出 68 口 (B) 賣出 91 口 (C) 賣出 141 口 (D) 賣出 411 口
#1241263
29、 ( ) 臺灣期貨交易所業務規則所稱「大陸地區投資人」係指經大陸地區證券主管機關核准之: (A) 合格機構投資人 (B) 合格自然人 (C) 合格台商 (D) 合格外國人
#1241264
30、 ( ) 依據臺灣期貨交易所之業務規則規定,下列何者屬其結算會員設置帳戶逐日登載之項目? (A) 保證金之追繳或提領 (B) 契約總價 (C) 契約漲跌幅度 (D) 最後結算價
#1241265
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