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107年 - 107-1 期貨商業務員-期貨交易理論與實務#68806
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20.買入履約價格為970之S&P 500期貨買權,權利金為50,則最大損失為多少?
(A)無限大
(B)970
(C)920
(D)50
答案:
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統計:
A(31), B(25), C(32), D(655), E(0) #1784419
詳解 (共 1 筆)
廖郁玲
B1 · 2018/06/20
#2863215
買入買權最大損失就是權利金
(共 15 字,隱藏中)
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21.美國聯邦準備銀行準備調高利率,使得其相對於歐洲的市場利率高出許多,則可採用的交易策略為: (A)買入瑞士法郎期貨 (B)買入S&P 500股價指數期貨買權 (C)買入國庫券期貨賣權 (D)買長期公債期貨
#1784420
22.黃金看跌,則可採何策略? (A)買履約價1,850買權/賣履約價格1,870賣權 (B)買履約價1,870賣權/賣履約價格1,850賣權 (C)買履約價1,850買權/買履約價格1,850賣權 (D)賣履約價1,870買權/賣履約價格1,870賣權
#1784421
23.若交易人同時買一個履約價為100的期貨買權,賣一個履約價為160的期貨買權,若現在期貨價格為140,不考慮權利金下,則該交易人每單位之損益為: (A)損失40 (B)損失60 (C)獲利60 (D)獲利40
#1784422
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