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期貨交易理論與實務
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114年 - 114-1 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#127018
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20. 下列何者可利用公債期貨來避險?
(A) 即將發行固定利率之公司債者
(B) 即將發行浮動利率之公司債者
(C) 即將發行股價連動之結構型債券者
(D) 即將發行金融資產證券化之債券者
答案:
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統計:
A(339), B(107), C(14), D(19), E(0) #3437493
詳解 (共 1 筆)
魚(邀請碼219102)
B1 · 2025/07/04
#6521021
## 各選項分析: **A) 即將...
(共 560 字,隱藏中)
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21. 一位養牛戶預計在 3 個月後出售 120,000 磅的活牛。CME 集團交易的活牛期貨契約每口用於交割 40,000 磅的活牛。農民應該如何使用期貨契約來進行避險? (A) 買入 3 口活牛期貨契約 (B) 賣出 3 口活牛期貨契約 (C) 買入 1 口活牛期貨契約 (D) 賣出 1 口活牛期貨契約
#3437494
22. 預期加工毛利會增加,應: (A) 賣出以原料為標的之期貨商品、同時買進以加工後產品為標的物之期貨商品 (B) 採取反擠壓式價差交易 (C) 選項 (A)(B)皆是 (D) 選項 (A)(B)皆非
#3437495
23. 美國的通貨膨脹率低於日本,如果預期此差距將縮小,則交易人應: (A) 買日幣賣權 (B) 賣日幣買權 (C) 買日幣期貨 (D) 賣日幣期貨
#3437496
24. 若 3 月份黃金期貨買權的執行價格為 $830,權利金為 $25,內含價值為 $15,則此 3 月份黃金期貨價格為多少? (A) $805 (B) $815 (C) $845 (D) $855
#3437497
25. 若合理的小麥與玉米價比為 1:2,若 8 月份小麥期貨價格為 3.2,8 月份玉米期貨價格為 5,則應: (A) 賣小麥期貨,賣玉米期貨 (B) 買小麥期貨,賣玉米期貨 (C) 賣小麥期貨,買玉米期貨 (D) 選項 (A)(B)(C)皆非
#3437498
26. 3 月份歐洲美元期貨買權之履約價格為 95.50,權利金 0.3,3 月份歐洲美元期貨價格 95.60(每一合約一百萬元),則時間價值為: (A) 0 (B) 250 (C) 500 (D) 200
#3437499
27. 預期殖利率曲線斜率改變所作之交易策略稱為: (A) Ted Spread (B) Notes-over-Bonds (NOB) (C) Time Spread (D) Calendar Spread
#3437500
28. 我國指數選擇權撮合方式為: (A)開盤與盤中皆為集合競價 (B)開盤時為集合競價、盤中為逐筆撮合 (C)開盤與盤中皆為逐筆撮合 (D)開盤與收盤時段為集合競價、盤中為逐筆撮合
#3437501
29. 賣出期貨賣權具有: (A)依履約價格買進標的期貨之權利 (B)依履約價格賣出標的期貨之權利 (C)依履約價格買進標的期貨之義務 (D)依履約價格賣出標的期貨之義務
#3437502
30. 在臺灣期貨交易所之動態價格穩定措施下,即時價格區間上(下)限=基準價±退單點數,對於富櫃200 期貨而言,跨月價差之退單點數如何計算? (A)採最近之標的指數收盤價×0.5% (B)採最近之標的指數收盤價×1% (C)採最近之標的指數收盤價×2% (D)採最近之標的指數收盤價×3%
#3437503
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