20. 對某一投資組合而言，其期望報酬率為 9%，標準差為 16%，Beta 係數為 0.8；而市場期望報酬率 12%，標準差為 20%，無風險利率為 3%，則投資組合之 Alpha 為：
(A)+0.6%
(B)-0.6%
(C)-1.20%
(D)+1.2%

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統計： A(1), B(6), C(113), D(11), E(0) #1967937

詳解 (共 1 筆)

#3813915
9%-[3%+(12%-3%)0.8]=...
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