20. 承上題，若美國某公司發行 1 年期 B 級公司債收益率為 15.8%，2 年期 B 級公司債收益率為 20%，同樣依據信用風險期間結構模型，請問該公司債第二年違約機率約為多少？ (A) 8.3% (B) 12.9% (C) 11.5% (D) 5.0%

20. 承上題，若美國某公司發行 1 年期 B 級公司債收益率為 15.8%，2 年期 B 級公司債收益率為 20%，同樣依據信用風險期間結構模型，請問該公司債第二年違約機率約為多少？
(A) 8.3%
(B) 12.9%
(C) 11.5%
(D) 5.0%

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統計： A(0), B(1), C(0), D(0), E(0) #3155956

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B1 · 2025/11/05

#7032778

題目解析這道題目考察的是利率的計算以...

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複選題30. 對於金融機構的資本衡量方式，以下敘述何者正確？ (A) 採用帳面價值衡量資本適足性，考量了利率波動與曝露的影響，但忽略了信用風險 (B) 若 MV/BV 比率愈低，代表該金融機構的真實權益或經濟淨值低於資本帳面價值 (C) 若金融機構實際上計畫持有資產至到期，則採用市價法立即認列未實現損益，將對金融機構的盈餘及淨值產生無謂的變動 (D) 當金融機構使用市價法，可能會扭曲其真實清償能力

20. 承上題，若美國某公司發行 1 年期 B 級公司債收益率為 15.8%，2 年期 B 級公司債收益率為 20%，同樣依據信用風險期間結構模型，請問該公司債第二年違約機率約為多少？
(A) 8.3%
(B) 12.9%
(C) 11.5%
(D) 5.0%

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20. 承上題，若美國某公司發行 1 年期 B 級公司債收益率為 15.8%，2 年期 B 級公司債收益率為 20%，同樣依據信用風險期間結構模型，請問該公司債第二年違約 機率約為多少？ (A) 8.3% (B) 12.9% (C) 11.5% (D) 5.0%

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(A) 8.3%
(B) 12.9%
(C) 11.5%
(D) 5.0%