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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第二章國外期貨交易實務(201-223)#5794
> 試題詳解
206.NYNEX 規定如何指派 (assign) 期貨交割部位?
(A)握有最久的多頭部位
(B)握有最久的空頭部位
(C)隨機取樣
(D)依總多頭部位的一定比例。
答案:
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統計:
A(30), B(11), C(2), D(10), E(0) #234066
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/05/09
#2778140
實物交割的期貨,參加結算(暨未於最後交易...
(共 91 字,隱藏中)
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207.美國期貨法規明訂,計算結算會員的公司帳戶與客戶帳戶部位的保證金,所採取的方式為:(A)依總額或淨額制度而定 (B)可將兩者合併計算 (C)必須把公司部位與客戶部位分別計算 (D)選項 ABC 皆可。
#234067
208.交易人已有 5 口六月日經指數期貨的多頭部位,當他下達賣出 2 口六月日經指數期貨的委託單,則此一委託單是:(A)新倉單 (B)平倉單 (C)既不是新倉單,亦非平倉單 (D)可能是新倉單,亦可能是平倉單。
#234068
209.美國結算會員期貨商因為每日結算而需補繳保證金給結算所時,必須在何時補足?(A)一小時之內 (B)當天 (C)五個營業日之內 (D)第二天開市前。
#234069
210.當交易人下達「賣 5 口六月黃金期貨 1,312.4/OCO/賣 5 口六月黃金期貨 1,305.8 STOP」,則表示:(A) 以 1,312.4 賣 5 口六月黃金期貨,同時以 1,305.8 停損賣 5 口六月黃金期貨 (B)當 1,312.4 的賣單成交時,1,305.8 的停損單就自動取消 (C)只須執行 5 口六月黃金期貨 1,312.4 的賣單即可 (D)只須執行 5 口六月黃金期貨 1,305.8 的停損單即可。
#234070
211.CME、NYMEX 對結算會員收取保證金是採用何種保證金制度?(A)總額 (B)淨額 (C)總額 + 淨額 (D)沒有規定。
#234071
212.CME 期貨交易所對結算會員未平倉部位,所收的保證金為總額部位保證金 (Gross Margin),其計算方法是:(A)只計多頭部位所需保證金 (B)只計空頭部位所需保證金 (C)只計多、空相抵後淨額所需保證金 (D)計算多頭與空頭相加部位所需保證金。
#234072
213.下列那一個交易所採淨額保證金收取制度?(A)CME (B)NYMEX (C)CBOT (D)選項 ABC 皆是。
#234073
214.若 CME 的某結算會員期貨商,其所有的客戶在白金期貨有 2,000 口多頭部位及 1,000 口空頭部位,則 CME 向該結算會員收取的保證金是以多少口計算?(A)1,000 口 (B)2,000 口 (C)3,000 口 (D)5,000 口。
#234074
215.若未 CBOT 結算會員期貨商,其所有的客戶在長期公債期貨擁有 3,000 口多頭部位及 4,000 口空頭部位,則 CBOT 向該結算會員收取的保證金是以多少口計算?(A)3,000 口 (B)4,000 口 (C)1,000 口 (D)7,000 口
#234075
217.當交易所發布快市 (Fast Market) 時,依交易所規定,所有委託為「Not held」,表示:(A)場內經紀沒空接單 (B)告知交易人儘量不要下單 (C)交易暫停 (D)在快速市場時段內,有委託不負成交責任。
#234077
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