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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (201-217)#6020
> 試題詳解
210.買進Call 期權時的權利金如何支付?
(A)買進當天全額付清
(B)買方決定執行期權之權利之當日全額付清
(C)買進後之五日內全額付清
(D)買進當日支付一半,執行權利當日再支付另一半。
答案:
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統計:
A(130), B(26), C(2), D(4), E(0) #243355
詳解 (共 1 筆)
高涵謙
B1 · 2020/02/21
#3792650
買進選擇權之權利金必須於買進當天全額付清...
(共 23 字,隱藏中)
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52、 ( ) 買進 Call 期權時的權利金如何支付? (A) 買進當天全額付清 (B) 買方決定執行期權之權利之當日全額付清 (C) 買進後之五日內全額付清 (D) 買進當日支付一半,執行權利當日再支付另一半
#1265957
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#3172238
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#915812
211.Kospi 200 期貨價格大幅下滑,下列何者產生之利潤最大?(A)買進 Kospi 200 賣權 (B)賣出 Kospi 200賣權 (C)賣出 Kospi 200買權 (D)看空賣權價差交易。
#243356
212.Kospi 200期貨價格大幅上漲,下列何者產生之利潤最大?(A)買進 Kospi 200買權 (B)賣出 Kospi 200賣權 (C)賣出 Kospi 200買權 (D)買進 Kospi 200賣權。
#243357
213.若交易人同時買一個履約價為100的期貨買權,賣一個履約價為140的期貨買權,不考慮權利金下,則該交易人的最大可能收益為:(A)無窮大 (B)40 (C)兩執行價之和 (D)80。
#243358
214.假設目前5年中期公債期貨價格為119,小陳以 52/64 (相當於 $812.50) 的權利金買進一口 5年中期公債期貨買權,履約價格為119。若未來利率下跌使利率期貨的價格上漲至120,則小陳可執行買權而獲利:(A)$177.5 (B)$187.5 (C)$197.5 (D)$167.5。
#243359
215.設期貨賣權 (put) 履約價格為 K,選擇權標的期貨市價 F,若F>K,則其內含價值等於:(A)K-F (B)F-K (C)0 (D)K。
#243360
216.設期貨買權 (call) 履約價格為K,選擇權標的期貨市價F,若F>K,則其內含價值等於:(A)0 (B)F-K (C)K-F (D)F。
#243361
217.對期貨買權而言,如果期貨合約之市價「小於」買權之履約價格,則何者為錯誤?(A)此一買權稱為價外 (Out-the-money) (B)此一買權之內含價值為0 (C)此一買權因無利可圖,買權的買方不會履約 (D)此一買權稱為價內 (In-the-money)。
#243362
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