阿摩線上測驗
登入
首頁
>
期貨交易理論與實務
>
100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(200-228)#5900
> 試題詳解
212.疊式避險 (Stack Hedge) 最大的好處是:
(A)交易成本較低
(B)避險效果較好
(C)避險期間與期貨交割日較能配合
(D)期貨的流動性較佳,價格較合理。
答案:
登入後查看
統計:
A(5), B(8), C(8), D(27), E(0) #238895
詳解 (共 1 筆)
dad troll
B1 · 2020/08/05
#4199983
一、帶狀避險(Strip Hedge) ...
(共 388 字,隱藏中)
前往觀看
0
0
相關試題
213.最小風險避險比例(最佳避險比例)的估計式為h,例如h=-0.5,試問「-」符號之意義為何?(A)表示期貨部位與現貨部位相反 (B)表示賣空期貨契約 (C)表示期貨部位將產生虧損 (D)表示買進期貨契約。
#238896
214.若應用線性迴歸式來估計最小風險避險比例:即△S=a+b△F+誤差項。其中△S與△F分別為現貨與期貨價格變動,a與b分別為係數。其中誤差項的變異數可以被視為:(A)現貨部位風險 (B)期貨部位風險 (C)市場風險 (D)基差風險。
#238897
215.若應用線性迴歸式來估計最小風險避險比例:即△S=a+b△F+誤差項。其中△S與△F分別為現貨與期貨價格變動,a與b分別為係數。試問何者可為避險績效估計值?(A)a (B)b (C)誤差項 (D)迴歸式的R2。
#238898
216.若應用線性迴歸式來估計最小風險避險比例:即△S=a+b△F+誤差項。其中△S與△F分別為現貨與期貨價格變動,a與b分別為係數。同時,Var(△S)=50%,Var(誤差項)=20%,其中Var為變異數。試問避險績效為何?(A)0.8(B)0.6(C)0.4(D)0.2
#238899
217.依據歷史交易資料並應用線性迴歸得到結果如下:迴歸係數=0.5,R平方=0.7。避險者構建避險比例為0.5的避險策略,待避險期間結束後,確實之避險效應為:(A)0.6 (B)0.7 (C)0.8 (D)無法確定。
#238900
218.依據歷史交易資料應用線性迴歸得到迴歸係數β為0.72。如果避險者擁有10單位的現貨部位,試問應賣空幾口期貨契約?(A)無法賣空非整數口期貨契約 (B)3口期貨契約 (C)5口期貨契約 (D)7口期貨契約。
#238901
219.在最小風險避險比例觀念下,避險者應選擇下列不同 R平方之何項期貨契約做為避險工具?(A)R平方=0.3 (B)R平方=0.6 (C)R平方=0.9 (D)R平方=1.5。
#238902
220.下列敘述何者為真?(A)若最小風險避險比例是1,則為完全避險 (B)若沒有基差風險則可達成完全避險 (C)選項AB皆是 (D)選項AB皆非。
#238903
221.形成「逆向市場」的原因,下列何者描述正確?A預期未來價格將下跌 B預期有大豐收 C現貨供給緊縮 D現貨供給大增:(A)僅AB (B)僅AC (C)僅BC (D)僅ABC。
#238904
222.期貨價格高過現貨價格,而遠期契約價格高過近期契約價格,此種市場稱為:(A)正向市場 (B)逆向市場 (C)期貨市場 (D)現貨市場。
#238905
相關試卷
114年 - 114-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#136048
2025 年 · #136048
114年 - 114-2 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#131498
2025 年 · #131498
114年 - 114-1 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#127018
2025 年 · #127018
113年 - 113-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#125075
2024 年 · #125075
113年 - 113-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#121916
2024 年 · #121916
113年 - 113-1 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#119560
2024 年 · #119560
112年 - 112-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#117816
2023 年 · #117816
112年 - 112-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#116063
2023 年 · #116063
112年 - 112-1 期貨商業務員資格: 期貨交易理論與實務#113740
2023 年 · #113740
111年 - 111-3 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#112120
2022 年 · #112120