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衍生性商品之風險管理
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113年 - 113-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125791
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22. 五年期零息債券的存續期間是多少?
(A)0 年
(B)1 年
(C)2.5 年
(D) 5 年
答案:
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統計:
A(0), B(1), C(0), D(4), E(0) #3405781
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/09/23
#6779073
1. 題目解析 這道題目要求計算一個五年...
(共 717 字,隱藏中)
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23. 在使用曆年制的國家,如果企業在 9 月底發現年底合併全體財務報表時將會有不利的換算風險發生,欲以外匯衍生性商品來避險,請問該企業最適合操作何種期限的商品來避險? (A)1 個月 (B)3 個月 (C)6 個月 (D)12 個月
#3405782
24. 假設 12 月份到期黃金選擇權(TGO)買權履約價格為$11,000,權利金為$141.5,已知內含價值 為$50,則該買權之市價為多少? (A)$11,945 (B)$11,050 (C)$11,141.5 (D)$11,191.5
#3405783
25. 依據 Black-Scholes Model,一般用希臘字母 Γ(Gamma)來衡量選擇權的凸性彎曲程度,下列何種係選擇權 Gamma 風險為最大之情況? (A)深價內,距到期日遠 (B)價平,距到期日近 (C)深價外,距到期日遠 (D)價平,距到期日遠
#3405784
26. 假設投資人王先生於 12 月到期黃金期貨分別賣出履約價為$10,800、$10,750 買權各一單位,同時買入履約價為$10,775 買權二單位,則王先生此項交易策略為何? (A)水平價差(Horizontal Spread) (B)垂直價差(Vertical Spread) (C)盒狀價差(Box Spread) (D)蝶狀價差(Butterfly Spread)
#3405785
27. 從信用模型發展過程來看,下列何者假設利率為常數? (A)傑洛模型(Jarrow model) (B)縮減式模型(reduced model) (C)莫頓模型(Morton model) (D)結構式模型(Structural models)
#3405786
28. 在信評機構 S&P 標準普爾公司信用評等分級中,下列何者被歸類為投機等級? (A)A- (B)BBB+ (C)BBB- (D)BB+
#3405787
29. 下列何種評價方法是指「先計算過去一段時間風險因子價格變動的標準差,再求出風險值」? (A)歷史移動平均法 (B)時間序列調整模式 (C)多因子分析模式 (D)全額評價法
#3405788
30. 下列何種風險之評價方法,不包含在全額評價方法之中? (A)歷史模擬法 (B)拔靴法 (C)蒙地卡羅模擬法 (D)歷史移動平均法
#3405789
31. 當金融資產價格變動與風險因子的價格變動並非為線性關係時,可用下列哪一種風險值估計方法? (A)Delta-Normal 法 (B)The Greeks (C)Delta Gamma (D)Delta Rho
#3405790
32. 在過去 250 天的回顧測試中,若投資組合真實損失超過風險值的次數為 10 個時,屬於什麼燈號區段? (A)綠燈 (B)黃燈 (C)紅燈 (D)紅黃燈
#3405791
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