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113年 - 113-1 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#119560
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22. 在基差(現貨價格-期貨價格)為+2 時,買入現貨並賣出期貨,在基差為多少時結清部位會損失?
(A)4
(B)2
(C)3
(D)-1
答案:
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統計:
A(47), B(36), C(27), D(619), E(0) #3227845
詳解 (共 1 筆)
james153228
B1 · 2024/10/30
#6239049
績差=+2,現貨大於期貨 IF 績差&...
(共 111 字,隱藏中)
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23. 期貨的避險交易要能達到完全避險效果,必須建立避險部位時與平倉出場時的基差: (A)變大 (B)變小 (C)不變 (D)與基差無關
#3227846
24. 期貨交易人若欲以新單來更改前面委託單的數量或價格,則可以下列哪一種委託單達到此目的? (A)二擇一單(One Cancels the Other) (B)代換委託單(Cancel Former Order) (C)單純取消單(Straight Cancel Order) (D)市價單(Market Order)
#3227847
25. 下列對國際間的市場間價差交易的敘述,何者有錯? (A)如咖啡、可可等在紐約及倫敦均有交易,故可進行此種價差交易策略 (B)只適用於商品期貨,因金融期貨沒有在不同國家交易的情況 (C)交易人須在交易前,先研究同一商品期貨在兩國市場間之價差關係 (D)是一種較複雜的投資策略
#3227848
26. 假設明年 3 月份黃豆期貨的價格為$6.2,而同年 7 月份的黃豆期貨價格為$6.7,如果儲存成本為每月$0.1,則應: (A)買 3 月份契約,賣 7 月份契約 (B)買 7 月份契約,賣 3 月份契約 (C)買 3 月份契約 (D)賣 3 月份契約
#3227849
27. 下列何者非價差交易吸引交易人的主要原因? (A)獲利較高 (B)交易成本較小 (C)交易風險較小 (D)保證金較少
#3227850
28. 預期加工毛利會增加,應: (A)賣出以原料為標的之期貨商品、同時買進以加工後產品為標的物之期貨商品 (B)採取反擠壓式價差交易 (C)選項AB皆是 (D)選項AB皆非
#3227851
29. 買進 12 月份 T-Bond 買權,履約價格 70,權利金 1.5;賣出 12 月份 T-Bond 買權,履約價格65,權利金 2。以上交易是: (A)買權看空價差交易 (B)賣權看空價差交易 (C)買權看多價差交易 (D)賣權看多價差交易
#3227852
30. 執行期貨選擇權之獲利為: (A)選擇權履約價格與選擇權結算價格之差 (B)期貨平倉價格與選擇權履約價格之差 (C)期貨平倉價格與選擇權結算價格之差 (D)選項ABC皆非
#3227853
31. 小明慣於在期貨市場進行投機操作,今天之 11 月台指期貨價格高於 12 月台指期貨價格。但他認為今天 11 月台指期貨與 12 月台指期貨的價差太小了,未來一個月後此價差應該會變大。請問在其他條件不變的情況下,今天小明合理的價差交易操作策略為何? (A)買進 11 月台指期貨、賣出 12 月台指期貨 (B)賣出 11 月台指期貨、買進 12 月台指期貨 (C)買進 11 月台指期貨、買進 12 月台指期貨 (D)賣出 11 月台指期貨、賣出 12 月台指期貨
#3227854
32. 若交易人同時買一個履約價為 100 的期貨買權,賣一個履約價為 160 的期貨買權,若現在期貨價格為 140,不考慮權利金下,則該交易人每單位之損益為: (A)損失 40 (B)損失 60 (C)獲利 60 (D)獲利 40
#3227855
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