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風險管理制度與實務
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114年 - 台灣金融研訓院第20屆風險管理基本能力測驗試題:風險管理制度與實務#126878
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23.為限制信用過度擴張,Basel III 規範銀行額外計提資本,此規範的用意為何?
(A)早期介入監理審查
(B)防範景氣循環的衝擊
(C)順應景氣循環的擴張
(D)市場紀律介入
答案:
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統計:
A(93), B(1205), C(101), D(70), E(0) #3433862
詳解 (共 1 筆)
菜餅
B1 · 2025/05/04
#6404603
Basel III 引入逆景氣資本緩衝...
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私人筆記 (共 1 筆)
小圓
2026/03/04
私人筆記#7858175
未解鎖
Basel III 為什麼要「額外計提...
(共 160 字,隱藏中)
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24.依銀行流動性覆蓋比率實施標準,有關流動性覆蓋比率,下列敘述何者錯誤? (A)自 108 年起不得低於 100% (B)輸出入銀行、外國銀行在臺分行,不適用本標準 (C)指合格高品質流動性資產總額,除以未來 60 個日曆日之淨現金流出總額 (D)銀行應按月計算並申報流動性覆蓋比率
#3433863
25.票券金融公司的資本適足率在 6%以上,未達 8%時,主管機關得採行下列哪些措施? A.不得以現金分配 盈餘 B.不得以現金買回流通在外股份 C.限期提出資本重建計畫 D.限期提出財務業務改善計畫 (A)僅 ABC (B)僅 CD (C)僅 BCD (D) ABCD
#3433864
26.保險公司的資本適足率至少須達多少以上,才可申請從事衍生性金融商品交易之業務? (A) 150% (B) 200% (C) 250% (D) 300%
#3433865
27.有關證券業在不同資本適足率下之業務規範及限制,下列敘述何者錯誤? (A)證券商申請辦理有價證券借貸業務、有價證券買賣融資融券、證券業務借貸款項時,申請日前半年的資 本適足率應達 150%以上 (B)證券商申請合併,合併前 6 個月的資本適足率,均須達到 200%以上,且申請前 1 個月之「擬制性合併」 的資本適足率應達 200%以上 (C)證券商包銷有價證券時,包銷總金額不得超過其流動資產減流動負債後餘額之 20 倍;自有資本適足率 低於 120%時,不得超過 10 倍 (D)證券商辦理融資融券時,若資本適足率連續 3 個月達 250%以上時,可以提高承作規模至融資或融券的 總金額,分別不得超過淨值的 400%
#3433866
28.銀行的交易對手發現,衍生性交易明顯不利於自己時,可能選擇「不履約」,稱為下列何種風險? (A)交割日風險 (B)交割前的風險 (C)直接放款風險 (D)間接放款風險
#3433867
29.有關信用風險的資本計提,下列何者不屬於內部評等法(Internal Rating-Based Approach, IRB)的決定因素? (A)違約機率 (B)存續期間 (C)違約損失率 (D)信用暴險值
#3433868
30.表外的非衍生性商品,估計其風險性資產時,下列敘述何者錯誤? (A)信用相當額=交易金額×信用轉換係數 (B)風險性資產=信用相當額×風險權數 (C)信用轉換係數有 0%、20%、50%、100% (D)風險權數有 0%、20%、50%、100%
#3433869
31.銀行的授信客戶集中在信用等級不佳的企業,常理上使用何種方法,計提的資本額較少? (A)內部模型法 (B)內部評等法 (C)標準法 (D)與計提方法無關
#3433870
32.有關信用風險的資產分類與風險權數,下列敘述何者錯誤? (A)借款期間愈長,信用風險愈低 (B)借款期間愈長,信用風險愈高 (C)借款人的信用評等不同,即以「風險權數」反映其差異 (D)若借款人提供抵押品,計提合格資本時,可「向下」調整風險性資產
#3433871
33.銀行通常從業務管理與風險管理兩方向訂定所需指標,以管理與監督市場風險之變化,下列敘述何者錯誤? (A)以輕微壓力與嚴重壓力情境進行壓力測試,屬於風險管理指標 (B)投資部位之停損限額,以單筆持有金額一定比率為門檻,屬於業務管理指標 (C)市場風險之部位概況為一種風險管理指標 (D)掛帳在銀行簿之金融商品,設定最大可能損失或風險容忍度,屬於業務管理指標
#3433872
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