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衍生性商品之風險管理
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113年 - 113-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125777
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23.資產價格的變化若由原先假設的厚尾的t分配改為常態分配,則風險值會如何變化?
(A)上升
(B)下降
(C)不變
(D)無法判斷
答案:
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統計:
A(1), B(2), C(0), D(0), E(0) #3405246
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/09/23
#6779704
題目解析 這道題目主要探討資產價格變化...
(共 979 字,隱藏中)
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24.關於存續期間的敘述,下列何者為真?(A)到期殖利率愈高,存續期間愈長(B)零息債券的存續期間小於到期日(C)存續期間愈短,債券價格對利率變化的敏感度愈大(D)當利率上升0.01%,不論是零息債券或付息債券,只要存續期間相同,債券價格下降的百分比率都一樣
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25.某衍生性商品投資組合的gamma值為-6,100,請問需要如何操作delta值為0.6,gamma值為2的某一可以交易的選擇權,才能達到投資組合gamma中立?(A)應持有該選擇權3,050單位(B)應放空該選擇權3,050單位(C)應持有該選擇權1,380單位(D)應放空該選擇權1,380單位
#3405248
26.假設一投資組合市值為1,380萬元,而目前加權股價指數為23,000點。若此投資組合的價值完全仿照大盤的價值,試問:為防止台股由多轉空,應如何藉由操作臺指選擇權防止投資組合價值跌破1,350萬?假設臺指選擇權之契約乘數為指數每點新臺幣50元(A)應該放空6口執行價為22,000點的臺指買權(B)應該買入6口執行價為22,000點的臺指賣權(C)應該放空12口執行價為22,500點的臺指買權(D)應該買入12口執行價為22,500點的臺指賣權
#3405249
27.出售賣權時,可利用下列何者達成vega-neutral?(A)政府公債(B)標的物(C)相同標的之買權(D)標的物之期貨契約
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