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113年 - 113-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#125075
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25.對一個美國交易人,預期瑞郎對英鎊升值時,則應該如何操作?
(A)買瑞郎期貨
(B)買瑞郎現貨
(C)買英鎊期貨,並且賣瑞郎期貨
(D)買瑞郎期貨,並且賣英鎊期貨
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統計:
A(13), B(12), C(71), D(402), E(0) #3377808
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/09/29
#6808209
1. 題目解析 題目中提到「預期瑞郎對...
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26.同上題,若預期瑞郎對英鎊貶值,則又該如何操作? (A)賣瑞郎現貨 (B)賣瑞郎期貨,並且買英鎊期貨 (C)買瑞郎期貨,並且賣英鎊期貨 (D)賣瑞郎期貨
#3377809
27.分析市場間價差交易時重視的是: (A)利息成本 (B)運輸成本 (C)倉儲成本 (D)選項ABC皆非
#3377810
28.在長期利率水準高於短期利率水準的情況下: (A)公債價格減去公債期貨價格通常為負 (B)近月份公債期貨價格高於遠月份期貨價格 (C)公債價格低於公債期貨價格 (D)選項ABC皆是
#3377811
29.小明慣於在期貨市場進行投機操作,今天之 11 月台指期貨價格高於 12 月台指期貨價格。但他認為 今天 11 月台指期貨與 12 月台指期貨的價差太小了,未來一個月後此價差應該會變大。請問在其他 條件不變的情況下,今天小明合理的價差交易操作策略為何? (A)買進 11 月台指期貨、賣出 12 月台指期貨 (B)賣出 11 月台指期貨、買進 12 月台指期貨 (C)買進 11 月台指期貨、買進 12 月台指期貨 (D)賣出 11 月台指期貨、賣出 12 月台指期貨
#3377812
30.小明看好未來 1 個月台積電股票的走勢,決定買進 1 口履約價格為 500 元(點)並賣出 1 口履約價 格為 530 元(點)之股票買權,權利金分別是 30 點與 20 點(每點價值 1,000 元),請問其最大可 能的利潤為何? (A)20,000 (B)30,000 (C)35,000 (D)10,000
#3377813
31.CME 的 3 月份歐洲美元期貨賣權履約價為 95.25,目前權利金為 0.2,而 3 月份歐洲美元期貨市價 為 95.35,該賣權之內含價值為多少? (A)0 (B)2000 (C)4000 (D)6000
#3377814
32.若交易人同時買一個履約價為 100 的期貨買權,賣一個履約價為 160 的期貨買權,若現在期貨價格 為 140,不考慮權利金下,則該交易人每單位之損益為: (A)損失 40 (B)損失 60 (C)獲利 60 (D)獲利 40
#3377815
33.為了沖銷賣出期貨賣權(Put)應該: (A)買入同到期日、同履約價格之買權 (B)賣出同到期日、同履約價格之買權 (C)買入同到期日、同履約價格之賣權 (D)賣出同到期日、同履約價格之賣權
#3377816
34.關於期貨賣權時間價值的描述何者正確? (A)時間價值=權利金+內含價值 (B)時間價值=權利金-內含價值 (C)時間價值=內含價值 (D)時間價值=保證金
#3377817
35.當賣出期貨買權(Call)被執行時,會有何種結果? (A)取得多頭期貨契約 (B)取得空頭期貨契約 (C)取得相等數量之現貨 (D)依當時之差價取得現金
#3377818
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