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114年 - 114-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#136048
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26. 期貨商在計算客戶保證金淨值時,下列何者不應計入?
(A)客戶存入之保證金
(B)平倉損益
(C)未平倉損益
(D)當客戶超額損失時之期貨商墊款
答案:
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統計:
A(10), B(27), C(34), D(291), E(0) #3762247
詳解 (共 1 筆)
BM
B1 · 2026/11/10
#7677432
答案:(D) 當客戶超額損失時之期貨商墊...
(共 213 字,隱藏中)
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#1609677
期貨商在計算客戶保證金淨值時,下列何者不應計入? (A)客戶存入之保證金 (B)平倉損益 (C)未平倉損益 (D)當客戶超額損失時 之期貨商墊款
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#933228
27. 若目前 T-Bond 之市價為 105-25,某客戶想以 105-10 或更低之價格買進,則他應該使用哪 一種委託單? (A)市價單 (B)停損單 (C)觸及市價單 (D)限價單
#3762248
28. 交易人已有 2 口 6 月 MSCI 臺指期貨的多頭部位,當他下達買進 5 口 6 月 MSCI 臺指期貨的 委託單,則此一委託單是: (A)新倉單 (B)平倉單 (C)可能新倉單,亦可能是平倉單 (D)既不是新倉單,亦不是平倉單
#3762249
29. 當交易所發布快市(Fast Market)時,依交易所規定,所有委託為「Not Held」,表示: (A)場內經紀沒空接單 (B)告知交易人儘量不要下單 (C)交易暫停 (D)在快速市場時段內,所有委託不負成交責任
#3762250
30. 如何利用期貨契約提高系統性風險? (A)大量買進期貨契約 (B)大量賣空期貨契約 (C)與避險策略相仿,但反向買賣期貨契約 (D)無法提高系統性風險
#3762251
31. 臺灣企業在瑞士發行以美元 SOFR 計息的浮動利率美元債券,如要確定每次付息的新臺幣金 額,該企業應操作: (A)SOFR 期貨與新臺幣計價的美元遠期外匯 (B)SOFR 期貨與瑞士法郎期貨 (C)瑞士法郎期貨與新臺幣計價的美元遠期外匯 (D)上述三種工具均須操作
#3762252
32. 小華預期股票市場將上漲,同時預期一部分股票將下跌,小華應如何降低此部分股票對於賺 取市場上漲報酬的負面影響? (A)賣空此部分股票 (B)賣空此部分股票,同時買進指數期貨 (C)買進此部分股票,同時賣空指數期貨 (D)買進此部分股票
#3762253
33. 下列何者會影響期貨避險之效果? (A)避險比例 (B)基差之變化 (C)現貨與期貨標的物之關聯性 (D)選項ABC皆是
#3762254
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