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衍生性金融商品概論與實務
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113年 - 台灣金融研訓院第 16期衍生性金融商品銷售人員資格測驗:衍生性金融商品概論與實務#120743
> 試題詳解
27.下列四種債券的票息的計息方式,何者為反浮動計息商品?
(A) SOFR+0.60% p.a.
(B) Max〔10%-2*(SOFR), 0%〕
(C) 6% p.a.
(D) 2*SOFR–2%, floor at 1%
答案:
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統計:
A(34), B(1845), C(29), D(82), E(0) #3264181
詳解 (共 1 筆)
thinking Jade
B1 · 2024/07/03
#6152115
反浮動利率債券上標明的利率通常是兩種利率...
(共 80 字,隱藏中)
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28.有關遠期契約之信用風險,下列敘述何者正確? (A)買方須負擔賣方之信用風險,但賣方不須負擔買方之信用風險 (B)賣方須負擔買方之信用風險,但買方不須負擔賣方之信用風險 (C)買賣雙方皆須負擔對方之信用風險 (D)信用風險由清算所負擔
#3264182
29.結構型商品中的保本型債券,可以視為零息債券與何種商品的組合? (A)賣出選擇權 (B)賣出連動標的 (C)買進連動標的 (D)買進選擇權
#3264183
30.當資產價格超過履約價格,支付一固定金額的新奇選擇權稱之為何? (A)歐式選擇權 (B)美式選擇權 (C)數位選擇權 (D)亞式選擇權
#3264184
31.下列何者為保本型外幣組合式商品之商品結構? (A)外幣活期存款+賣出外幣選擇權 (B)外幣活期存款+買入外幣選擇權 (C)外幣定期存款+賣出外幣選擇權 (D)外幣定期存款+買入外幣選擇權
#3264185
32.下列何者非為金融期貨與遠期契約的主要差異性? (A)交易場所 (B)交易標的 (C)信用風險的承擔對象 (D)交割方式
#3264186
33.關於換匯換利(cross-currency swap)與外匯交換(foreign exchange swap, FX swap),下列敘述何者錯誤? (A)換匯換利是指交易期間雙方相互支付「期初取得貨幣利息」,期末再依原期初互換之本金等額返還 (B)換匯換利交易,因為本金相同,所以進行差額交割 (C)外匯交換是在同一交易日簽訂一筆即期交易與另一筆買賣方向相反的遠期交易 (D)外匯交換交易,在存續期間內無利息的交換
#3264187
34.以韓國政府信用風險為標的,三年期的信用交換商品報價為 32/38,其所代表的意義何者正確? (A)交易商願意以名目本金的 0.32%賣出韓國政府的信用保險 (B)交易商願意以名目本金的 0.32-0.38%間議價交易賣出韓國政府的信用保險 (C)交易商願意以名目本金的 0.32%買進韓國政府的信用保險 (D)交易商願意以名目本金的 0.38%買進韓國政府的信用保險
#3264188
35.有關認股權證,下列敘述何者錯誤? (A)國內市場上交易的權證是一種「權益型權證」(equity warrant) (B)國內市場上交易的權證是一種「備兌型權證」(covered warrant) (C)證券商所發行的有認購權證和認售權證二種 (D)若該權證賦予投資人只能於到期日當日方能行使履約之權利者,稱為「歐式權證」(European warrant)
#3264189
36. CME交易所的英鎊期貨合約,每口62,500英鎊,採美元報價,假設市價₤:US$=1.50,交易價最小跳動點=0.0001, 請問英鎊期貨合約每口價值最小跳動值為多少美元? (A) 0.0003 (B) 4.17 (C) 6.25 (D) 9.38
#3264190
37.「復華 09」係指復華證券商發行,以遠東商銀為標的證券之權證,假設該權證發行價 2.78 元,履約價為 28.05, 行使比例是 1,遠東商銀前一日收盤價 18.72 元,請問下列何者正確? (A)損益兩平溢價比 14.85% (B)認購權證溢價比 14.85% (C)槓桿比率為 6.93 倍 (D)遠東商銀股價需上漲 14.86%,投資人執行該權證才有利可圖
#3264191
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