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113年 - 113-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#121916
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28.12 月份小麥期貨價格 780,則:
(A)750 小麥期貨買權為價內,750 賣權為價外
(B)800 小麥期貨買權為價內,800 賣權為價外
(C)750 小麥期貨買權及賣權皆為價內
(D)800 小麥期貨買權及賣權皆為價外
答案:
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統計:
A(544), B(68), C(41), D(12), E(0) #3292781
詳解 (共 1 筆)
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B1 · 2025/10/18
#6913198
題目解析 題目中提到小麥期貨價格為78...
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64.12月黃豆期貨價格780,則:(A)750黃豆期貨買權價內,750賣權為價外 (B)800黃豆期貨買權價內,800賣權為價外 (C)750黃豆期貨買權及賣權皆為價內 (D)800黃豆期貨買權及賣權皆為價外。
#243209
26. 12 月份小麥期貨價格 780,則: (A) 750 小麥期貨買權為價內,750 賣權為價外 (B) 800 小麥期貨買權為價內,800 賣權為價外 (C) 750 小麥期貨買權及賣權皆為價內 (D) 800 小麥期貨買權及賣權皆為價外
#1615336
46. 關於臺灣期貨交易所之美國費城半導體期貨是否適用動態價格穩定措施,下列敘述何者正確: (A)不適用 (B)適用,單式買賣申報退單百分比為 3% (C)適用,單式買賣申報退單百分比為 2% (D)適用,組合式買賣申報退單百分比為 1%
#3227869
29.買進 12 月期貨買權,履約價格 750,同時賣出 12 月期貨買權,履約價格 800,此種交易策 略是: (A)水平價差交易(Horizontal Spread) (B)對角價差交易(Diagonal Spread) (C)垂直價差交易(Vertical Spread) (D)下跨式交易(Bottom Straddle)
#3292782
30.若交易人做價差交易,同時買一個履約價為$100 的期貨賣權,賣一個履約價為$140 的期貨賣權,若現在期貨價格為$130,在不考慮權利金下,交易人每單位之損益為何? (A)獲利$10 (B)獲利$6 (C)損失$10 (D)損失$6
#3292783
31.若 6 月份黃金期貨買權的履約價格為$1,650,權利金為$20,內含價值為$30,則此 6 月份黃金期貨價格為多少? (A)$1,600 (B)$1,630 (C)$1,670 (D)$1,680
#3292784
32.吳先生買一個履約價為 15,000 的台指買權、權利金為 230,同時賣一個履約價 15,500 的台指買權、權利金為 180,在台股指數為多少時,吳先生可以達到損益兩平(不考慮交易手續費及 稅)? (A)15,050 (B)15,230 (C)15,320 (D)15,410
#3292785
33.下列何者形成多頭價差(Bull Spread)策略? (A)買入履約價格為 20 的賣權,賣出履約價格為 25 的賣權 (B)買入履約價格為 25 的賣權,賣出履約價格為 20 的賣權 (C)買入權利金為 7 的買權,賣出權利金為 9 的買權 (D)買入履約價格為 20 的買權,賣出履約價格為 25 的賣權
#3292786
34.賣出台指股價指數選擇權賣權,履約價是 16,000 點,權利金是 250 點的最大可能損失是? (A)15,750 元 (B)無限 (C)800,000 元 (D)787,500 元
#3292787
35.期貨交易人是否需提出申請,方可進行指數期貨契約盤後價差部位組合? (A)期貨交易人需向期貨商申請 (B)期貨交易人需向期貨交易所申請 (C)期貨交易人需向證券交易所申請 (D)期貨交易人毋需提出申請
#3292788
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