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衍生性金融商品概論與實務
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110年 - 台灣金融研訓院第 11 屆衍生性金融商品銷售人員資格測驗:衍生性金融商品概論與實務#105377
> 試題詳解
30.下列何種衍生性商品的報酬與風險具有不對稱的非線性風險型態?
(A)期貨
(B)交換
(C)選擇權
(D)遠期契約
答案:
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統計:
A(169), B(92), C(2252), D(294), E(0) #2844652
詳解 (共 2 筆)
股神
B2 · 2023/11/03
#5958980
選擇權的不對稱:
買方獲利無上限,賣方只有權利金可以收
19
0
RockChen
B1 · 2022/03/04
#5366690
選擇權是個零和遊戲,對買方而言獲利無窮,...
(共 33 字,隱藏中)
前往觀看
19
0
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31.下列何者不屬於市場風險以「量」控制的方法? (A)缺口限額 (B)停損限額 (C)獲利限額 (D)資本暴險限額
#2844653
32.下列四種債券的票息的計息方式,何者為反浮動計息商品? (A) LIBOR+0.60% p.a. (B)Max〔10%-2*(LIBOR), 0%〕 (C)6% p.a. (D)2*LIBOR–2%, floor at 1%
#2844654
33.「保本型」結構型債券可視為零息票債券與下列何者之組合? (A)買入選擇權 (B)賣出選擇權 (C)期貨契約 (D)遠期契約
#2844655
34.有關加值型外幣組合式商品,下列敘述何者錯誤? (A)總收益率為存款利率加權利金收入佔存款金額之比率 (B)保息不保本 (C)收益愈高代表投資人未來潛在的匯兌損失也愈高 (D)總收益率常遠高於原存款利率
#2844656
35.雙元組合式商品所連結的外幣選擇權為加註失效條款的賣權,下列敘述何者錯誤? (A)加註失效條款,降低了選擇權未來被執行的可能性 (B)匯率一旦被碰觸,投資人並無轉換本金的義務 (C)碰觸匯率愈接近轉換匯率,商品收益率愈高 (D)碰觸匯率往轉換匯率兩側擴散時,商品收益率愈高
#2844657
36.A公司以7.0%的價格買入1百萬美元的3X9遠期利率協定,三個月後,LIBOR美元的利率上升為8.0%,請問A公 司可向對手收取(或支付)的金額最接近下列何者? (A)收取$4,859 (B)收取$5,000 (C)支付$4,859 (D)支付$5,000
#2844658
37.CDOs以發行動機可分為哪兩種? (A)合成性CDOs和現貨式CDOs (B)合成性CDOs和套利型CDOs (C)合成性CDOs和資產負債表型CDOs (D)套利型CDOs和資產負債表型CDOs
#2844659
38.已知目前美元的即期匯率為33.00新台幣,3個月期的美元利率為1.2%,3個月期的新台幣利率為1.0%,則3個月 期的美元遠期匯率為多少? (A) 32.8825 (B)32.9835 (C)32.9925 (D)33.0125
#2844660
39.王大牛以每股160元買入台積電股票後,同時以每單位10元的代價買入短部位、履約價格為180元、到期期間三個月的台積電賣權,屆期時若台積電股價為170元且忽略交易成本,則王大牛之整體投資報酬為何?(A) $5 (B) $10 (C) $15 (D) $20
#2844661
40.假設某99%保本型外幣組合式商品交易條件如下, 30天期美元存款利率=0.12%,本金=USD200,000,銀行手續費 =USD500,請問該商品可供運用買入選擇權支出為何? (A) USD1,520 (B)USD2,000 (C)USD2,020 (D)USD2,120
#2844662
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