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證券商業務員◆證券投資與財務分析
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99年 - 99-1 業務員 :證券投資與財務分析#41427
> 試題詳解
31、 ( ) 在二因子之 APT 理論中,假設投資組合對因子 1 之貝它係數為 0.8,對因子 2 之貝它係數為 1.25,因子 1、2 之風險溢酬分別為 2%、4%,若無風險利率為 7%,請問在無套利空間下,該投資組合之預期報酬率應為何?
(A) 12.50%
(B) 13.10%
(C) 13.60%
(D) 14.20%
答案:
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統計:
A(7), B(6), C(22), D(3), E(0) #1157507
詳解 (共 1 筆)
劉永心
B1 · 2018/05/10
#2779632
公式:要求報酬率=無風險利率+貝它係數(...
(共 105 字,隱藏中)
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40、 ( ) 在二因子之 APT 理論中,假設投資組合對因子 1 之貝它係數為 0.8,對因子 2 之貝它係數為 1.25,因子 1、2 之風險溢酬分別為 2%、4%,若無風險利率為 7%,請問在無套利空間下,該投資組合之預期報酬率應為何? (A) 12.50% (B) 13.10% (C) 13.60% (D) 14.20%
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41. 在二因子之 APT 理論中,假設投資組合對因子 1 之貝它係數為 0.7,對因子 2 之貝它係數為1.5,因子 1、因子 2 之風險溢酬分別為 1.5%、4%,若無風險利率為 6%,請問在無套利空 間下,該投資組合之預期報酬率應為何? (A)13.05% (B)11.15% (C)10.15% (D)9.15%
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18. 在二因子之 APT 理論中,假設投資組合對因子 1 之貝它係數為 0.7,對因子 2 之貝它係數為 1.5,因子 1、因子 2 之風險溢酬分別為 1.5%、4%,若無風險利率為 6%,請問在無套利空間 下,該投資組合之預期報酬率應為何? (A)13.05% (B)11.15% (C)10.15% (D)9.15%
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