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風險管理制度與實務
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110年 - 110 台灣金融研訓院第12屆風險管理基本能力測驗:風險管理制度與實務#97564
> 試題詳解
31.假設常態情況的容忍水準為 1%,殖利率之標準差為 0.5%,敏感性係數β為 0.5,下列敘述何者正確?
(A) VaR=0-2.325×1×0.005
(B) VaR=0-2.325×1×0.01
(C) VaR=0-2.325×0.5×0.01
(D) VaR=0-2.325×0.5×0.005
答案:
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統計:
A(162), B(10), C(78), D(1993), E(0) #2668836
詳解 (共 1 筆)
廖華華
B1 · 2021/11/26
#5230031
VAR=0-容忍水準*殖利率之標準差*敏...
(共 114 字,隱藏中)
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46.假設常態情況的容忍水準為 1%,殖利率標準差為 0.5%,β為敏感性係數為 0.5,下列敘述何者正確? (A) VaR=0-2.325×1×0.005 (B) VaR=0-2.325×1×0.01 (C) VaR=0-2.325×0.5×0.01 (D) VaR=0-2.325×0.5×0.005
#1804069
52.假設容忍水準為 1%,標準差為 0.6%,β為敏感性係數為 0.5,下列敘述何者正確? (A) VaR=0-2.325×0.5×0.005(B) VaR=0-2.325×0.6×0.005 (C) VaR=0-2.325×0.5×0.01 (D) VaR=0-2.325×0.5×0.006
#1804365
50.假設常態情況的容忍水準為 1%,殖利率標準差為 0.5%,β為敏感性係數為 0.5,下列敘述何者正確? (A) VaR=0-2.325×1×0.005 (B) VaR=0-2.325×1×0.01 (C) VaR=0-2.325×0.5×0.01 (D) VaR=0-2.325×0.5×0.005
#1804423
48.假設常態情況的容忍水準為 1%,殖利率標準差為 0.5%,β為敏感性係數為 0.5,下列敘述何者正確? (A) VaR=0-2.325×1×0.005 (B) VaR=0-2.325×1×0.01 (C) VaR=0-2.325×0.5×0.01 (D) VaR=0-2.325×0.5×0.005
#1948484
48.假設容忍水準為 1%,殖利率的標準差為 0.6%,敏感性係數β為 0.5,則下列敘述何者正確? (A) VaR=0-2.325×0.5×0.005 (B) VaR=0-2.325×0.6×0.005 (C) VaR=0-2.325×0.5×0.01 (D) VaR=0-2.325×0.5×0.006
#1985009
40.假設容忍水準為 1%,標準差為 0.6%,β為敏感性係數為 0.5,下列敘述何者正確? (A) VaR=0-2.325×0.5×0.005 (B) VaR=0-2.325×0.6×0.006 (C) VaR=0-2.325×0.5×0.01 (D) VaR=0-2.325×0.5×0.006
#2086642
31.假設容忍水準為 1%,標準差為 0.6%,敏感性係數β為 0.5,下列敘述何者正確? (A)VaR = 0 - 2.325 × 0.5 × 0.005 (B)VaR = 0 - 2.325 × 0.6 × 0.006 (C)VaR = 0 - 2.325 × 0.5 × 0.01 (D)VaR = 0 - 2.325 × 0.5 × 0.006
#2844543
33.假設常態情況的容忍水準為 1%,殖利率之標準差為 0.5%,敏感性係數β為 0.5,下列敘述何者正確? (A)VaR=0-2.325×1×0.005 (B)VaR=0-2.325×1×0.01 (C)VaR=0-2.325×0.5×0.01 (D)VaR=0-2.325×0.5×0.005
#3217798
32.已知債券市值為 10,000 元,PVBP(Present Value of One Basis Point)為 5。利率若上升 10 基點(basis point), 債券價格將成為下列何者? (A) 9,995 元 (B) 9,950 元 (C) 10,005 元 (D) 10,050 元
#2668837
33.有關銀行的放款對存款之比率(簡稱存放比率),下列敘述何者錯誤? (A)存放比率愈高,意味銀行的流動性愈低 (B)存放比率愈高,意味銀行的流動能力愈強 (C)存放比率愈高,意味銀行的流動性風險愈大 (D)存放款業務為主的銀行,存放比率仍具相當參考價值
#2668838
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