阿摩線上測驗
31. 小獻公司股票價格S=$34，股價波動度
=40%。一個以該公司股票為標的物的買權：
delta=0.3，gamma=0，vega=0.11，買權目前的權利金為$3。如果股價突然上升到$36，股
價波動度
下跌到20%， 試問買權的權利金會變成多少？
(A)0.578
(B)1.578
(C)2.578
(D)3.578
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統計： A(0), B(2), C(0), D(20), E(0) #1786684
統計： A(0), B(2), C(0), D(20), E(0) #1786684
