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期貨交易理論與實務
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103年 - 103年第三次期貨商業務員期貨交易理論與實務試卷#42706
> 試題詳解
33、 ( ) 下列那一個交易所採淨額保證金收取制度?
(A) CME
(B) NYMEX
(C) CBOT
(D) 選項
(A)、
(B)、
(C)皆是。
答案:
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統計:
A(23), B(4), C(58), D(64), E(0) #1186438
詳解 (共 1 筆)
HUANG
B1 · 2019/05/10
#3339434
1.總額保證金(Gross Margin...
(共 204 字,隱藏中)
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213.下列那一個交易所採淨額保證金收取制度?(A)CME (B)NYMEX (C)CBOT (D)選項 ABC 皆是。
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33. 下列那一個交易所採淨額保證金收取制度? (A)CME (B)NYMEX (C)CBOT (D)選項A、B、C皆是
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34、 ( ) 在完全避險策略下,避險者仍有可能遭遇追繳保證金之情況,其主要原因為: (A) 現貨價格與期貨價格之變動相關性改變 (B) 逐日結算制度 (C) 基差值改變 (D) 現貨價格波動性增大。
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35、 ( ) 多頭避險策略中,下列何種基差值變化對於避險策略的報酬有正面貢獻? (A) 基差值為負,而且絕對值變小 (B) 基差值為負,而且絕對值變大 (C) 基差值為正,而且絕對值變大 (D) 無法判斷。
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36、 ( ) 9月5日,現貨黃金$1,643/盎司,期貨黃金$1,645/盎司;到9月30日,現貨為$1,640/盎司,期貨為$1,658/盎司,則基差(現貨-期貨)的變動為: (A) 16 (B) -16 (C) 12 (D) -12。
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37、 ( ) 同市場價差交易是否能獲利,取決於兩個不同交割月份期貨的什麼因素? (A) 商品價格 (B) 商品特性 (C) 到期時間 (D) 持有成本。
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38、 ( ) 若殖利率曲線斜率為正,當預期斜率變大時應: (A) 買進長期公債期貨,賣出中期公債期貨 (B) 買進中期公債期貨,賣出長期公債期貨 (C) 同時買進長期公債期貨與中期公債期貨 (D) 同時賣出長期公債期貨與中期公債期貨。
#1186443
39、 ( ) 對一個美國交易人,預期瑞郎對英磅升值時,則應該如何操作? (A) 買瑞郎期貨 (B) 買瑞郎現貨 (C) 買英鎊期貨,並且賣瑞郎期貨 (D) 買瑞郎期貨,並且賣英鎊期貨。
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40、 ( ) 假設預期黃金期貨價格將快速上漲,下列何項黃金期權交易產生較大利潤? (A) 買進期貨賣權 (B) 買進期貨買權 (C) 賣出期貨買權 (D) 賣出期貨賣權。
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41、 ( ) 某一交易者擁有大量之白銀,想用白銀期貨選擇權來規避白銀大幅下跌之風險,其應: (A) 買進白銀期貨買權 (B) 賣出白銀期貨買權 (C) 買進白銀期貨賣權 (D) 賣出白銀期貨賣權。
#1186446
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