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證券商高級業務員◆投資學
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110年 - 110-3 證券商高級業務員資格測驗試題:投資學#104464
> 試題詳解
33. 下列何種股價指數最能模擬市場投資組合?
(A)股價簡單平均
(B)交易量加權股價指數
(C)市場價值加權股價指數
(D)股價幾何平均
答案:
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統計:
A(9), B(43), C(599), D(26), E(0) #2818397
詳解 (共 1 筆)
Yvonne
B1 · 2022/02/21
#5352678
市場投資組合,係由市場上所有證券及資產組...
(共 61 字,隱藏中)
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11
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私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/09/02
私人筆記#4540075
未解鎖
指數編製方式 指數係將資本市場中之商...
(共 903 字,隱藏中)
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#3872847
34. 有一投資組合由甲、乙兩股票組成,請問在什麼情況之下,投資組合報酬率之標準差為甲、乙 兩股票個別標準差之加權平均? (A)兩股票報酬率相關係數=0 (B)兩股票報酬率相關係數=1 (C)兩股票報酬率相關係數=-1 (D)任何情況下,投資組合標準差均為個別標準差之加權平均
#2818398
35. 若甲股票的報酬率標準差為 0.3,乙股票的報酬率標準差為 0.2,甲和乙股票的報酬率相關係數 為 0.5,則甲和乙股票的報酬率共變數為: (A)0.04 (B)0.03 (C)0.02 (D)0.01
#2818399
36. 變異數及貝它係數都可用來衡量風險,兩者不同之處在於: (A)貝它係數衡量系統及非系統風險 (B)貝它係數只衡量系統風險,但變異數衡量總風險 (C)貝它係數只衡量非系統風險,但變異數衡量總風險 (D)貝它係數衡量系統及非系統風險,但變異數只衡量系統風險
#2818400
37. 有關資本市場線(CML)與證券市場線(SML)之風險衡量指標的敘述何者「正確」? (A)CML 是用系統風險,SML 是用非系統風險 (B)CML 是用總風險,SML 是用非系統風險 (C)CML 是用非系統風險,SML 是用總風險 (D)CML 是用總風險,SML 是用系統風險
#2818401
38. 若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為 12%與 16%,甲為一效率投資組合,其 報酬率變異數為 25%,當無風險利率為 6%,則甲之預期報酬率則為: (A)13.50% (B)14.25% (C)15% (D)16.25%
#2818402
39. 在 CAPM 模式中,若已知甲股票的預期報酬率為 16.5%,甲股票的貝它(Beta)係數為 1.1, 目前無風險利率為 5.5%,則市場風險溢酬為: (A)8% (B)9% (C)10% (D)11%
#2818403
40. 有四種投資組合的報酬與風險如下,甲組合:(8%, 7%)、乙組合:(9%,7%)、丙組合:(10%, 8%)、 丁組合:(11%, 8%)。其中括弧內第一項為期望報酬率,第二項為標準差。哪些資產組合可確 定不是落在效率前緣上? (A)僅甲組合 (B)甲與乙組合 (C)甲與丙組合 (D)甲、乙、丙組合
#2818404
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