34. 有一投資組合包含甲乙兩種股票，在甲股票投資$200,000，在乙股票投資$95,000，倘若甲股票的日波動度為3%，乙股票的日波動度為1%，此二者的相關係數為0.6，在99%的信賴區間之下，請計算一天的VAR為何？(註：標準常態值Z(0.1)=1.282，Z(0.01)=2.33，Z(0.025)=1.96) (A)231,184 (B)9,922.06 (C)15,410.18 (D)48,731.26