34. 有一投資組合包含甲乙兩種股票,在甲股票投資$200,000,在乙股票投資$95,000,倘若甲股票的 日波動度為3%,乙股票的日波動度為1%,此二者的相關係數為0.6,在99%的信賴區間之下,請計 算一天的VAR為何?(註:標準常態值Z(0.1)=1.282,Z(0.01)=2.33,Z(0.025)=1.96)
(A)231,184
(B)9,922.06
(C)15,410.18
(D)48,731.26

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統計: A(0), B(1), C(1), D(1), E(0) #4044509

詳解 (共 1 筆)

#7525321
解題觀念 本題測驗考生對**投資組合風險...
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