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風險管理制度與實務
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105年 - 第2屆風險管理基本能力測驗試題#85017
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35.關於「主權上限」之意義,下列敘述何者正確?
(A)任何企業之信用等級不得高於該國的主權評等
(B)非投資級企業之長期債務評等不得高於該國的主權評等
(C)投資級企業之短期債務評等不得高於該國的主權評等
(D)非主權發行公司的信用等級可能高於主權評等
答案:
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統計:
A(773), B(70), C(43), D(87), E(0) #2277197
詳解 (共 1 筆)
e-jing17
B1 · 2020/07/16
#4150426
本題屬舊資料,過去主權上限強調任何企業之...
(共 69 字,隱藏中)
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29.有關「主權上限」之意義,下列敘述何者正確? (A)任何企業之信用等級不得高於該國的主權評等 (B)非投資級企業之長期債務評等不得高於該國的主權評等 (C)投資級企業之短期債務評等不得高於該國的主權評等 (D)非主權發行公司的信用等級可能高於主權評等
#2395577
21.有關「主權上限」之意義,下列敘述何者正確? (A)任何企業之信用等級不得高於該國的主權評等 (B)非投資級企業之長期債務評等不得高於該國的主權評等 (C)投資級企業之短期債務評等不得高於該國的主權評等 (D)非主權發行公司的信用等級可能高於主權評等
#3862517
36.有關 Basel 監理委員會 2010 年 12 月 16 日發布的資本協定第三版(Basel III),下列敘述何者錯誤? (A)除了法定的資本計提額,另外要求增訂「緩衝資本 2.5%」 (B)提高「普通股權益資本的比率」由 2013 年起逐步調高至 2015 年的 4.5% (C)為了防範景氣循環帶來的衝擊,設計了「額外緩衝資本」為 0~2.5%,建議各國政府自行決定 (D)增訂長期的淨穩定資金率(Net Stable Funding Ratio),該比率在推動初期以「大於或等於 120%」作為門檻
#2277198
37.比較臺灣主管機關對銀行與票券金融公司的資本適足率與業務限制,下列敘述何者錯誤? (A)票券金融公司在金融控股公司法中,隸屬於銀行業,所以兩者的資本適足率相當類似 (B)當銀行呈現資本顯著不足或資本嚴重不足,及票券金融公司的資本適足率未達 8%,主管機關皆可命令「限期 裁撤」分支機構 (C)銀行及票券金融公司如未按照主管機關要求,在期限內提出資本重建或其他財務業務改善計畫,可對負責人減 薪,或解除其職務 (D)銀行的資本等級未達資本適足,票券金融公司的資本適足率未達 8%或最低資本適足率要求,皆不得以「現金」 分配盈餘或買回股份
#2277199
38.依據銀行資本適足性及資本等級管理辦法,所稱槓桿比率係指下列何者? (A)第一類資本淨額/暴險總額 (B)第一類資本淨額/總資產 (C)合格資本/暴險總額 (D)總負債/總資產
#2277200
39.依據銀行資本適足性及資本等級管理辦法,下列何者不得列為普通股權益第一類資本? (A)資本公積 (B)可轉換之次順位債券 (C)累積盈虧 (D)普通股
#2277201
40.有關證券業在不同資本適足率下之業務規範及限制,下列敘述何者錯誤? (A)證券商申請辦理有價證券借貸業務、有價證券買賣融資融券,證券業務借貸款項時,申請日前半年的資本適足 率應達 150%以上 (B)證券商申請合併,合併前六個月的資本適足率,均須達到 200%以上,且申請前一個月之「擬制性合併」的資 本適足率應達 200%以上 (C)證券商包銷有價證券時,包銷總金額不得超過其流動資產減流動負債後餘額之二十倍;自有資本適足率低於120%時,不得超過十倍 (D)證券商辦理融資融券時,若資本適足率連續三個月達 250%以上時,可以提高承作規模至融資或融券的總金額, 分別不得超過淨值的 400%
#2277202
41.關於保險公司申請從事衍生性金融商品交易之資格,請問其資本適足率至少須達多少以上? (A) 150% (B) 200% (C) 250% (D) 300%
#2277203
42.信用風險的產生,主要係因下列何者或交易對手的經營體質出現惡化或發生其他不利因素(如企業與往來對象發 生糾紛),導致客戶不依契約內容履行其付款義務,而使銀行產生違約損失的風險? (A)存款人 (B)借款人 (C)保證人 (D)擔保品提供人
#2277204
43.信用風險的「標準法」,依據授信對象的「信用等級」,決定「風險權數」;目前國內銀行常用的信用等級資訊 來源,下列敘述何者錯誤? (A)公開資訊觀測站資訊 (B)信用評等機構的信用資訊 (C)銀行自行建立的信用評分模型 (D)金融聯合徵信中心(JCIC)提供的「信用資料庫」
#2277205
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