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108年 - 108-1期貨商業務員資格測驗:期貨交易理論與實務#76585
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36. 中油若每隔三個月進貨一次原油,則為鎖定未來二年之油價成本(美元計算),必須:
(A)購買三個月後交割的原油期貨
(B)購買二年後交割的原油期貨
(C)購買八個交割日間隔三個月的原油期貨
(D)購買三個月後交割的原油期貨,但數量為選項A之八倍,且不展期
答案:
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統計:
A(63), B(201), C(959), D(108), E(0) #2009787
詳解 (共 1 筆)
股神
B1 · 2021/10/28
#5181385
進貨原油一次,購買一次期貨因此要連續買8...
(共 32 字,隱藏中)
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114.中油若每隔三個月進貨一次原油,則為鎖定未來二年之油價成本 (美元計算),必須:(A)購買三個月後交割的原油期貨 (B)購買二年後交割的原油期貨 (C)購買八個交割日間隔三個月的原油期貨 (D)購買三個月後交割的原油期貨,但數量為選項A 之八倍,且不展期。
#238797
43、 ( ) 中油若每隔三個月進貨一次原油,則為鎖定未來二年之油價成本(美元計算),必須: (A) 購買三個月後交割的原油期貨 (B) 購買二年後交割的原油期貨 (C) 購買八個交割日間隔三個月的原油期貨 (D) 購買三個月後交割的原油期貨,但數量為選項(A)之八倍,且不展期。
#1186548
14.中油若每隔三個月進貨一次原油,則為鎖定未來二年之油價成本(美元計算),必須: (A)購買三個月後交割的原油期貨 (B)購買二年後交割的原油期貨 (C)購買八個交割日間隔三個月的原油期貨 (D)購買三個月後交割的原油期貨,但數量為選項之八倍,且不展期
#1803524
30. 中油若每隔三個月進貨一次原油,則為鎖定未來二年之油價成本(美元計算),必須: (A)購買三個月後交割的原油期貨 (B)購買八個交割日間隔三個月的原油期貨 (C)購買二年後交割的原油期貨 (D)購買三個月後交割的原油期貨,但數量為選項( A )之八倍,且不展期
#3090095
3. 中油若每隔三個月進貨一次原油,則為鎖定未來二年之油價成本(美元計算),必須: (A)購買三個月後交割的原油期貨 (B)購買八個交割日間隔三個月的原油期貨 (C)購買二年後交割的原油期貨 (D)購買三個月後交割的原油期貨,但數量為選項(A)之八倍,且不展期
#3141845
37. 銀行為避免其長期固定利率放款因利率上升而受損,可以: (A)買公債期貨 (B)賣公債期貨 (C)買歐洲美元期貨 (D)賣歐洲美元期貨
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38. 下列何種狀況無法獲致完全避險? (A)現貨價與期貨價之變動金額相同 (B)風險揭曉日即期貨交割日 (C)期貨價與現貨價之相關係數為0.8 (D)基差維持不變
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39. 計算期貨避險比例的用意在於: (A)減少基差風險 (B)降低避險標的與期貨標的物之吻合度問題 (C)選項AB皆是 (D)選項AB皆非
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40. 某法人持有價值100萬元之股票投資組合,其貝它值為1.2,假設目前E-mini S&P 500期貨指數為870.40,為避免持股跌價,此法人應買賣多少口E-mini S&P500期貨契約? (契約乘數為50) (A)買進28口 (B)賣出28口 (C)賣出55口 (D)買進55口
#2009791
41. 疊式避險(Stack Hedge)最大的好處是: (A)交易成本較低 (B)避險效果較好 (C)避險期間與期貨交割日較能配合 (D)期貨的流動性較佳,價格較合理
#2009792
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