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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第四章期貨投機交易與價差交易 (1-100)#6015
> 試題詳解
38.小明預期美國聯準會即將調降存款準備率,以營造寬鬆貨幣的環境,此時其可採取何種投機策略?
(A)放空歐洲美元期貨
(B)買進國庫券期貨
(C)放空長期公債期貨
(D)放空股票指數期貨。
答案:
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統計:
A(16), B(39), C(17), D(2), E(0) #242964
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/05/09
#2777706
利率降低 債券價格將走高 故作多 買進!
(共 22 字,隱藏中)
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31. 小明預期美國聯準會即將調降存款準備率,以營造寬鬆貨幣的環境,此時其可採取何種投機策略? (A)放空歐洲美元期貨 (B)買進國庫券期貨 (C)放空長期公債期貨 (D)放空股票指數期貨
#2601036
39.下列有關期貨投資策略的敘述何者有誤?(A)屬買低賣高之操作策略 (B)承受期貨避險者之風險 (C)根據預期賺取價差利潤 (D)持有現貨部位。
#242965
40.認為標的物之市價下跌機會較大,則應:(A)買入現貨 (B)買入期貨 (C)買入期貨賣權 (D)賣出期貨賣權。
#242966
41.小明上星期買進2口歐洲美元期貨,買進價格為 98.56,若現在以 97.47 平倉,請問其損益為何?(A)獲利 5,450 (B)獲利 2,725 (C)損失 5,450 (D)損失 2,725。
#242967
42.買入2口CBOT之6月T-Bond期貨,價格為102-02,於價格102-22時平倉,若不計手續費,則:(A)獲利 $1,250 (B)損失 $1,250 (C)獲利 $625 (D)損失 $625。
#242968
43.預期銅價上漲,一投機客以63.0美分/磅買進6口7月銅期貨合約;且以63.3美分/磅賣出6口9月銅期貨(每合約25,000磅),幾天後,客戶平倉期貨價差交易,7月62.6美分/磅,9 月62.7美分/磅,此時價差的改變,交易產生:(A)損失 $600 (B)賺 $900 (C)損失 $1,500 (D)賺 $300。
#242969
44.投機者進行多頭投機是因他認為:(A)現在期貨價格合理 (B)現在期貨價格偏高 (C)現在期貨價格偏低 (D)選項A、B、C皆非。
#242970
45.買入長期公債期貨契約(T-Bond Futures)5口,價格99-24,之後以98-08平倉,問其損失為何?(A)7,500 (B)5,500 (C)6,500 (D)4,500。
#242971
46.有一交易人認為未來的日圓相對於美元將升值,則其可採取下列那種策略?(A)賣出日圓期貨,並且買進美元期貨 (B)賣出日圓期貨,並且賣出美元期貨 (C)買進日圓期貨 (D)買進日圓期貨,並且買進美元期貨。
#242972
47.同上題,若認為未來的日圓相對於美元將貶值,則其又可採取下列那種策略?(A)賣出日圓期貨 (B)賣出日圓現貨 (C)買進美元期貨 (D)賣出日圓期貨,並且賣出美元期貨。
#242973
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