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96年 - 第三次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24600
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39.關於英鎊期權之時間價值何者正確?
(A)價內時間價值大於價外的時間價值
(B)會隨期貨價格的上升而上升
(C)會隨期貨價格的上升而下降
(D)價內時間價值大於深價內的時間價值
答案:
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統計:
A(10), B(2), C(3), D(11), E(0) #915912
詳解 (共 1 筆)
cparalph1
B1 · 2026/06/14
#7407204
(D) 價內時間價值大於深價內的時間價值...
(共 127 字,隱藏中)
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42.期貨買權(Call) Delta值通常介於:(A)0與1之間(B)-1與0之間(C)-0, 5與0.5之間(D)-1與1之間
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43.某一交易人判斷利率近斯内上涨,但他想限定其風險在一定的限度之内,以下何者為適當之債券 期貨選擇權投資策略? (A)買入跨式部位(Long Straddle) (B)賣出跨式部位(Short Straddle) (C)買權看多價差交易 (D)賣權看空價差交易
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44.下列敘述何者正確? (A)期貨買權之賣方須交保證金,賣權之買方則須交權利金 (B)期貨選擇權之買費雙方皆須交保證金 (C)期貨與選擇權交易只有费方須交保證金 (D)期貨之買方只須交權利金,貴權之買方須交保證金
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45.某人買進十二月的美國債券期貨買權之履約價格為92. 30,同時賣出九月的美國债券期貨買權之履 約價格為92. 30,這是一種: (A)上跨式交易(Top Straddle) (B)下跨式交易(Bottom Straddle) (C)垂直價差交易(Vertical Spread) (D)水平價差交易(Horizontal Spread)
#915918
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