4. 假設彩晶光電與融程電兩種股票報酬率的變異數相等，相關係數ρ＝1。你的投資組合若僅包括此兩檔股票，何者正確？ (A)投資組合風險等於個別股票報酬率的標準差 (B)投資組合風險等於兩種股票標準差的相加 (C)投資組合的beta值低於個別股票的beta值 (D)投資組合變異數高於個別股票變異數