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115年 - 台灣金融研訓院第48 屆理財規劃人員專業能力測驗試題:理財規劃實務#138053
> 試題詳解
40.下列何者投資工具較適合風險矩陣中,長資金運用期、低風險偏好者?
(A)高收益債券
(B)平衡式基金
(C)存款
(D)外幣保本定存
答案:
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統計:
A(8), B(141), C(16), D(43), E(0) #3841089
詳解 (共 1 筆)
老秋
B1 · 2026/05/05
#7362248
A高收益即高風險
C存款在長期下的操作空間小
D定存不太算投資,所以排除
0
0
私人筆記 (共 1 筆)
rey0229
2026/03/19
私人筆記#7904328
未解鎖
(A) 高收益債券 高風險 (B) 平...
(共 62 字,隱藏中)
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41.假設無風險利率為 2%,A 股票的貝他係數為 1.1,股票市場的報酬率為 8%,根據資本資產定價模式,A 股票 的必要報酬率為多少? (A) 7.2% (B) 8% (C) 8.6% (D) 8.8%
#3841090
42.依據公式 K = m ×(V - F)制訂投資組合保險策略,假設可承擔風險係數 m = 2,起始總資產市值 V 為 100 萬 元,可容忍最大損失為 25%。若所投資股票市值增加 15 萬元,則此時應加買股票多少元? (A) 10 萬元 (B) 15 萬元 (C) 20 萬元 (D) 25 萬元
#3841091
43.胡叔叔持有甲、乙兩家公司之股票,其比重分別為 80%及 20%,標準差分別為 10.5%及 7.6%,假設甲、乙兩家 公司股票的共變異數為-1.5%時,則此投資組合的風險為何?【提示:投資組合風險即為投資組合的標準差】(取 最接近值) (A) 4.99% (B) 4.75% (C) 4.53% (D) 4.31%
#3841092
44.當景氣向上機率為 40%時,基金 A 預期報酬率 30%;景氣持平機率為 30%時,基金 A 預期報酬率為 10%;景 氣向下機率為 30%時,基金 A 預期報酬率為-20%。則基金 A 的標準差為何? (A) 0% (B) 16.21% (C) 20.70% (D) 24.28%
#3841093
45.當整體股市人氣資金匯集時,應加重下列何種個股,較能突顯短期操作績效? (A) β>1 (B) β=1 (C) β<1 (D) β=0
#3841094
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