阿摩線上測驗
40. 當標的物價格下跌幅度極大時，下列何種選擇權策略能夠獲利？
(A)買進蝶狀價差策略
(B)買進水平價差策略
(C)買進混合價差策略
(D)放空跨式部位
答案：登入後查看
統計： A(79), B(39), C(500), D(390), E(0) #3090105
統計： A(79), B(39), C(500), D(390), E(0) #3090105
詳解 (共 4 筆)
linXYZ
#7556664
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買進混合價差策略（Long Strangle / Long Combination）：同時買進一個買權（Call）與一個賣權（Put）。當標的物價格出現極大幅度的上漲或下跌時，該方向的選擇權價值會大幅擴張，從而使整體部位獲利。
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其他選項說明：
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(A) 買進蝶狀價差策略：屬於中性、低波動策略，適合預期標的物價格在到期日維持在特定履約價附近時獲利。
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(B) 買進水平價差策略（時間價差）：適合預期標的物價格在短期內維持穩定或小幅變動時獲利。
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(D) 放空跨式部位（Short Straddle）：屬於賣方策略，預期標的物價格「不波動」（盤整）才能賺取權利金；若標的物價格大幅下跌，賣方會面臨巨大虧損。 [1]
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